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Calma prima della tempesta prevista mentre la volatilità di Bitcoin si risveglia
La volatilità implicita di BTC salta da 33 a 37 dopo aver raggiunto minimi pluriennali, aumentando le probabilità di un movimento di mercato più ampio in arrivo.
Cosa sapere:
- L'indice DVOL sale a 37, in aumento rispetto al 26% della scorsa settimana, storicamente un precursore di forti oscillazioni di prezzo.
- La rally del fine settimana guidata dal mercato spot da $116.000 a $122.000 suggerisce una forza sottostante mentre l'interesse aperto tende al ribasso.
La volatilità implicita (IV) di Bitcoin è aumentata da 33 a 37 lunedì, un significativo rialzo rispetto ai minimi pluriennali e un possibile segnale che la lunga fase di calma del mercato si sta avvicinando alla fine.
L'Indice di Volatilità Deribit (DVOL), modellato sul VIX dei mercati tradizionali, monitora la volatilità implicita a 30 giorni delle opzioni su bitcoin e attualmente si trova al suo livello più alto delle ultime settimane.
La volatilità implicita rappresenta la previsione del mercato per le oscillazioni dei prezzi, calcolata a partire dai prezzi delle opzioni. In termini formali, l’IV misura l’intervallo di una deviazione standard del movimento atteso di un asset su un anno. Monitorare l’IV at-the-money (ATM) offre una visione normalizzata del sentiment, spesso in aumento e diminuzione in concomitanza con la volatilità realizzata.
La scorsa settimana, IV a breve termine di BTC è sceso a circa il 26%, uno dei valori più bassi mai registrati da quando i dati sulle opzioni hanno iniziato a essere raccolti, per poi rimbalzare bruscamente. L'ultima volta che la volatilità si è attestata a questo livello è stato nell'agosto 2023, quando il bitcoin oscillava vicino ai 30.000 dollari poco prima di una forte salita.
Nel corso del weekend, bitcoin è passato da 116.000 a 122.000 dollari, suggerendo cosa può accadere quando la volatilità inizia ad aumentare. Agosto è tradizionalmente un periodo di bassi volumi e attività di mercato contenuta, ma l'incremento della volatilità implicita suggerisce che i trader potrebbero posizionarsi in vista di movimenti più ampi.
Checkonchain i dati mostrano che questo ultimo rally è stato un movimento guidato dal mercato spot, il che rappresenta una struttura di mercato più sana rispetto a un'impennata alimentata esclusivamente dalla leva finanziaria. L’interesse aperto è diminuito durante il mese di agosto, il che significa che un improvviso afflusso di leva potrebbe amplificare le oscillazioni dei prezzi in caso di cambiamento del sentiment.
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