Поделиться этой статьей
Ожидается затишье перед бурей, поскольку волатильность Bitcoin начинает пробуждаться
Подразумеваемая волатильность BTC выросла с 33 до 37 после достижения многолетних минимумов, что повышает вероятность значительного движения рынка в ближайшем будущем.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Индекс DVOL вырос до 37, повысившись с 26% на прошлой неделе, что исторически является предвестником резких колебаний цен.
- Спотовый ралли на выходных с 116 000 до 122 000 долларов свидетельствует о внутренней силе на фоне снижения открытого интереса.
Имплайд волатильность (IV) Биткоина выросла с 33 до 37 в понедельник, что является заметным повышением по сравнению с многолетними минимумами и возможным сигналом того, что продолжительный период рыночного спокойствия близок к завершению.
Индекс волатильности Deribit (DVOL), созданный по образцу VIX на традиционных рынках, отслеживает ожидаемую волатильность опционов на биткоин с горизонтом в 30 дней и в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние недели.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Подразумеваемая волатильность отражает рыночный прогноз колебаний цен, рассчитанный на основе цен опционов. Формально IV измеряет диапазон ожидаемых движений актива в пределах одного стандартного отклонения за год. Отслеживание подразумеваемой волатильности для опционов на уровне цены (ATM) предоставляет нормализованный взгляд на рыночные настроения, которые часто растут и падают вместе с реализованной волатильностью.
На прошлой неделе, Краткосрочная IV BTC упала примерно до 26%, что является одним из самых низких значений с момента начала ведения учёта данных по опционам, после чего резко восстановилась. В последний раз волатильность была на таком низком уровне в августе 2023 года, когда биткойн колебался около $30 000 незадолго до резкого роста.
Вполне за выходные биткойн вырос с 116 000 до 122 000 долларов, намекая на то, что может произойти при расширении волатильности. Август традиционно является периодом низких объемов и сдержанной рыночной активности, но рост подразумеваемой волатильности указывает на то, что трейдеры могут готовиться к более значительным движениям вперед.
Checkonchain данные показывают, что последнее ралли было вызвано спотовыми операциями, что свидетельствует о более здоровой структуре рынка по сравнению с чисто кредитно-усиленным ростом. Открытый интерес снижался в течение августа, что означает, что внезапный приток кредитного плеча может усилить ценовые колебания в случае изменения настроений.
