Бот на ім’я Віллі: автоматизована торгівля Mt. Gox підвищила ціну біткойна?

Сьогодні існує більше припущень про те, що сплеск біткойнів у листопаді 2013 року та обсяги торгів Mt. Gox були частково засновані на шахрайській торговельній діяльності, зокрема через бота, якого серйозні трейдери назвали «Віллі».

Біткоїни ціна на Mt.Gox різко злетіла з приблизно 200 доларів на початку листопада до історичного максимуму в 1236 доларів 4 грудня, схвилювавши перших користувачів і змусивши аналітиків впадати в жах через причину: чи це були спекуляції Китаю на безкоштовних біржах цієї країни? Або, можливо, масовий відхід до цифрової валюти після того, як її опір урядовому захопленню було помічено під час справи Шовкового шляху?

"Віллі звіт', веб-сайт Wordpress за замовчуванням, що містить одну публікацію, дає детальний опис торгової діяльності ймовірних ботів приблизно з вересня до кінця листопада 2013 року.

Таємничі торговці

За словами автора блогу, трейдера, який аналізував публічно оприлюднені журнали того часу, торгові боти безконтрольно бігали по системі під різними ідентифікаторами користувачів, у тому числі ONE під назвою «Віллі», який розміщував повторювані замовлення лише на покупку, які завжди маніпулювали підвищенням ціни.

Інший бот під назвою «Маркус», схоже, купував і продавав за абсолютно випадковими цінами, не сплачуючи нульових комісій за торгівлю. І Віллі, і Маркус були найбільш активними безпосередньо перед і протягом листопада 2013 року, коли ціна біткойна раптово попрямувала до місяця.

Аналіз ґрунтується на даних, які просочились у громадськість 9 березня цього року та включали деталі всіх угод на Гора Гокс між квітнем 2011 і листопадом 2013. Наразі немає даних з цього періоду, хоча є випадкові повідомлення про діяльність Віллі та Маркуса після грудня.

До листопада дві торгові організації купили загалом 570 000 BTC, достатньо, щоб вплинути на ціну. Чи була вартість біткойна наприкінці 2013 року навіть менш властивою, ніж стверджували глузливі антикриптографічні економічні аналітики?

Хто вони були?

Тепер спекуляції зводяться до того, чи є ця діяльність результатом того, що сторонні хакери грають у системі заради отримання прибутку (як стверджує генеральний директор Mt. Gox Марк Карпелес), чи є внутрішньою роботою, яка представляє інтереси (дуже) небагатьох людей, які мають доступ до нутрощів біржі?

Обидва боти були серед 500 найбільших користувачів на Mt.Gox, чия діяльність є наведено тут на графіку. Віллі та Маркус представляють дві найбільш аномальні торгові діаграми, №281 «Великі дурні» та №15 «Збій у системі» відповідно.

Здається, що Маркус часто витрачає однаково низьку суму грошей (близько 15 доларів США) незалежно від того, наскільки велика угода, що свідчить про те, що дані в цьому полі є оманливими або відсутні.

Дивні записи

Дивні моделі купівельної поведінки двох торгових організацій посилюються підозрілими деталями в їхніх реєстраційних даних користувачів. Віллі мав лише «??» у списку для коду країни, коли всі інші облікові записи можна було ідентифікувати. Місцезнаходження Маркуса було вказано як «Японія», і обидва мали надзвичайно високі ID номери порівняно з іншими користувачами».

Сутність Willy також не постраждала від простоїв Mt. Gox, продовжуючи купувати 10-20 BTC кожні 5-10 хвилин навіть у той час, коли біржа не працювала для звичайних користувачів, що змусило автора блогу зробити висновок:

«Звідси ймовірно, що бот запускався з локального сервера Mt. Gox. Не виключено, що хакер зміг встановити якийсь руткіт на серверах Mt. Gox і запустив бота звідти, але це виглядає вкрай малоймовірно».

Анонімний автор Willy Report не надає великої довіри зовнішній теорії хакерів. Баланс Віллі відсутній у звіті про баланс, який просочився під час краху Gox у лютому, а баланс Маркуса становить лише 20 BTC. Здається, немає жодних вилучень, які б відповідали великим угодам.

Деталі діяльності Маркуса дивно виправлено в окремій анонімній версії торгових даних Mt.Gox за квітень 2013 року, яка в усіх інших аспектах збігалася з версією, що просочилася. ID номер організації також відображається в цій версії як «634» – ID , пов’язаний з Марком Карпелесом.

Підозрювана маніпулятивна торгова діяльність на горі Гокс була предметом обговорення серед серйозних трейдерів, які спостерігали за біржею ще в 2013 році, і була мабуть, підтверджено після витоку торгових даних.

Автор звіту Willy Report також припускає ознаки підозрілої активності напередодні першого масового запуску біткойнів, що привернув увагу, у квітні 2013 року.

Довірчі біржі

Знову темні хмари зібралися не навколо самої мережі Bitcoin , а навколо централізованих шлюзів, які охороняють вхідні та вихідні рампи між нею та застарілою фінансовою системою.

Такі підприємства працювали здебільшого поза блок-ланцюгом і за своєю суттю базувалися на довірі, ефективно функціонуючи як неофіційні та незастраховані банки. Оскільки розробники та керівники з Технології світу, а не з фінансів, їх звинувачують у всьому, від некомпетентності до злого наміру, перш ніж їхні кошти просто зникнуть – часто разом із власниками бізнесу.

Ненадійна платіжна система на основі криптографії все ще значною мірою покладається на надійну підтримку. Найчастіше ці «довірені служби підтримки» нерегульовані, тому вони приваблюють недобросовісних трейдерів і спекулянтів.

Прихильники регулювання вказують на внутрішню слабкість нерегульованих бірж як на ONE з найбільших проблем, з якою стикається Bitcoin, але регулювання залишається суперечливою темою в Bitcoin спільноті, і немає чіткого консенсусу щодо того, що слід або можна зробити, щоб викорінити зловживання.

Зображення через Kletr / Shutterstock