Бот по имени Вилли: автоматизированная торговля Mt. Gox подняла цену биткоина?

Сегодня все чаще высказываются предположения, что всплеск биткоина в ноябре 2013 года и объемы торгов Mt. Gox были частично обусловлены мошеннической торговой деятельностью, в частности, с помощью бота, которого серьезные трейдеры окрестили «Вилли».

Биткоиныценана Mt. Gox взлетела с примерно $200 в начале ноября до своего исторического максимума в $1236 4 декабря, воодушевив первых последователей и заставив аналитиков впадать в истерику по поводу причины: была ли это спекуляция Китая на бесплатных биржах этой страны? Или, может быть, массовый исход в цифровую валюту после того, как ее сопротивление правительственному захвату было отмечено во время дела Шелкового пути?

'Отчет Вилли', сайт Wordpress, состоящий из одной публикации и оформленный по умолчанию, содержит подробный отчет о торговой активности предполагаемых ботов с сентября по конец ноября 2013 года.

Таинственные торговцы

По словам автора блога, трейдера, который анализировал публично опубликованные журналы того времени, в системе активно действовали торговые боты под разными идентификаторами пользователей, включая ONE по кличке «Вилли», который размещал повторяющиеся ордера «только на покупку», всегда манипулируя ценой в сторону повышения.

Другой бот, названный «Маркус», похоже, покупал и продавал по совершенно случайным ценам, не платя никаких торговых комиссий. И Вилли, и Маркус были наиболее активны непосредственно перед и в течение ноября 2013 года, когда цена биткоина внезапно устремилась к луне.

Анализ основан на данных, которые были опубликованы 9 марта этого года и включали сведения обо всех сделках наМаунт-Гоксмежду апрелем 2011 года и ноябрем 2013 года. В настоящее время данные за этот период отсутствуют, хотя имеются отдельные сообщения об активности, соответствующей активности Вилли и Маркуса после декабря.

К ноябрю два торговых субъекта купили в общей сложности 570 000 BTC, что достаточно, чтобы повлиять на цену. Была ли стоимость биткоина в конце 2013 года еще менее присущей, чем утверждали насмешливые антикриптовалютные экономические аналитики?

Кто они были?

Сейчас ходят слухи о том, является ли эта активность результатом действий внешних хакеров, использующих систему в целях получения прибыли (как утверждает генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес), или же это внутренняя работа, представляющая интересы (очень) немногих людей, имеющих доступ к внутренним ресурсам биржи?

Оба бота вошли в число 500 самых активных пользователей Mt. Gox, активность которыхздесь изображено графически. Вилли и Маркус представляют две самые аномальные торговые диаграммы, № 281 «Большие глупцы» и № 15 «Сбой в системе» соответственно.

Маркус часто тратит одну и ту же небольшую сумму денег (около 15 долларов США) независимо от размера сделки, что говорит о том, что данные в этой области вводят в заблуждение или вообще отсутствуют.

Странные записи

Странные закономерности в поведении двух торговых организаций при покупке усугубляются подозрительными подробностями в их регистрационных данных пользователей. У Вилли был указан только «??» в качестве кода страны, когда все остальные учетные записи были идентифицируемы. Местоположение Маркуса было указано как «Япония», и у обоих были необычно высокие ID номера по сравнению с другими пользователями.

Компания Willy также не пострадала от простоев Mt. Gox, продолжая покупать по 10–20 BTC каждые 5–10 минут даже в те моменты, когда биржа была недоступна для обычных пользователей, что привело автора блога к следующему выводу:

«Это делает вероятным, что бот запускался с локального сервера Mt. Gox. Не исключено, что хакер смог установить какой-то руткит на серверах Mt. Gox и запустить бота оттуда, но это кажется крайне маловероятным».

Анонимный автор Willy Report не слишком доверяет теории внешнего хакера. Баланс Willy отсутствует в сводке баланса, опубликованной во время краха Gox в феврале, а баланс Markus составляет всего 20 BTC. Похоже, что никаких снятий, соответствующих крупным сделкам, не происходит.

Подробности деятельности Маркуса любопытным образом исправлены в отдельной анонимной версии торговых данных Mt. Gox от апреля 2013 года, которая во всем остальном совпадает с утекшей версией. ID номер организации также появляется в этой версии как «634» — ID , связанный с Марком Карпелесом.

Подозрения в манипулятивной торговой деятельности на Mt. Gox были предметом обсуждения среди серьезных трейдеров, следящих за биржей, еще в 2013 году и былипо-видимому, подтвержденопосле утечки торговых данных.

Автор Willy Report также указывает на признаки подозрительной активности в преддверии первого массового запуска биткоина, привлекшего внимание общественности, в апреле 2013 года.

Доверительные биржи

И снова темные тучи сгустились, причем не вокруг самой сети Bitcoin , а вокруг централизованных шлюзов, охраняющих въезды и выезды между ней и традиционной финансовой системой.

Такие предприятия в основном работали вне блокчейна и изначально основаны на доверии, эффективно функционируя как неофициальные и незастрахованные банки. С разработчиками и руководителями из мира Технологии , а не финансов, их обвиняли во всем, от некомпетентности до злого умысла, прежде чем их средства просто исчезали — часто вместе с владельцами предприятий.

Не требующая доверия крипто-платежная система по-прежнему в значительной степени опирается на доверенные поддержки. Чаще всего эти «доверенные поддержки» не регулируются, поэтому они привлекают недобросовестных трейдеров и спекулянтов.

Сторонники регулирования указывают на слабость нерегулируемых бирж как на ONE из самых больших проблем, с которой сталкивается Bitcoin, однако регулирование остается спорной темой в сообществе Bitcoin , и нет четкого консенсуса относительно того, что следует или можно сделать для искоренения злоупотреблений.

Изображение черезКлетр/Шаттерсток