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Oscilações vertiginosas no preço do bitcoin acabam liquidando US$ 1,7 bilhão em apostas altistas no mercado cripto
Mais de US$ 1,7 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas em 24 horas, à medida que o bitcoin caiu para US$ 81.000, com apostas compradas representando quase todo o estrago em meio a nervosismo macroeconômico e especulações sobre o presidente do Fed.
Por Shaurya Malwa
30 de jan. de 2026, 4:43 a.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- Mais de US$ 1,68 bilhão em posições alavancadas de criptomoedas foram liquidadas em 24 horas, com cerca de 267.000 traders forçados a sair das negociações.
- As posições compradas representaram cerca de 93% da liquidação, lideradas por aproximadamente US$ 780 milhões em liquidações de bitcoin e US$ 414 milhões em ether.
- Analistas afirmam que o movimento de venda foi impulsionado menos por um novo sentimento de baixa e mais pelo desenrolar de alavancagem excessiva, eliminando o excesso especulativo e reduzindo os fluxos forçados no mercado.
O mercado de criptomoedas sofreu um forte declínio nas últimas 24 horas, gerando liquidações no valor de US$ 1,68 bilhão, à medida que apostas alavancadas foram eliminadas nas principais exchanges, segundo dados da CoinGlass.
Cerca de 267.370 traders foram forçados a sair de posições, sendo que as posições compradas representaram um montante expressivo de US$ 1,56 bilhão, ou quase 93% do total das liquidações.
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As posições vendidas representaram apenas US$ 118 milhões, indicativo de como o posicionamento estava altamente unilateral antes da movimentação para baixo.
Bitcoin e ether lideraram os prejuízos. O BTC sozinho registrou cerca de US$ 780 milhões em liquidações, enquanto o ETH o seguiu com mais de US$ 414 milhões, de acordo com dados do mapa de calor de liquidações. O maior impacto único foi uma posição BTC-USDT de US$ 80,57 milhões na HTX, um lembrete de que mesmo a liquidez profunda não protege alavancagens excessivas quando o momentum inverte.
A dor concentrou-se nos locais com grande volume de contratos perpétuos. A Hyperliquid liderou a lista com US$ 598 milhões em liquidações, mais de 94% delas em posições longas, refletindo o quão agressivamente os traders apostaram em alta. A Bybit veio em seguida com US$ 339 milhões, e a Binance registrou US$ 181 milhões, com a exposição longa predominando em todas as três.
As liquidações ocorrem quando os traders alavancados não conseguem mais cumprir os requisitos de margem e as exchanges fecham posições de forma forçada para evitar perdas adicionais.
Em mercados voláteis, isso se torna reflexivo: a venda forçada pressiona os preços para baixo, o que desencadeia mais liquidações, alimentando uma cascata. Esse ciclo de retroalimentação é exatamente o que ocorreu aqui.
Para os traders, os dados de liquidação são importantes porque revelam onde a alavancagem estava concentrada e onde o risco foi eliminado.
Liquidações longas significativas frequentemente sinalizam a limpeza de excessos especulativos, reajustando as taxas de financiamento e o interesse em aberto. Isso não significa que o fundo foi atingido — mas indica que as mãos fracas desapareceram, e a ação do preço daqui para frente está menos distorcida por fluxos forçados.
A conclusão mais ampla é que o movimento provavelmente não foi impulsionado por uma nova convicção negativa, mas sim pela liquidação de alavancagem. Quando quase tudo no mercado está comprado, o mercado não precisa de notícias ruins — ele apenas precisa de gravidade.
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