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ETFs de Bitcoin e ether apresentam saídas antes do Natal, liderados por IBIT e ETHE
A maior saída em um único dia veio do IBIT da BlackRock, que registrou uma retirada de US$ 91,37 milhões do fundo. O GBTC da Grayscale veio em seguida, com uma saída de US$ 24,62 milhões.
Por Shaurya Malwa
25 de dez. de 2025, 6:57 a.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- Os ETFs à vista de Bitcoin e Ether sofreram saídas significativas em 24 de dezembro, com os investidores reduzindo o risco antes do intervalo de Natal.
- O IBIT da BlackRock e o GBTC da Grayscale lideraram as saídas de capital dos ETFs de bitcoin, enquanto o ETHE da Grayscale registrou a maior saída entre os ETFs de ether.
- Apesar dos saques, o Ethereum Mini Trust ETF da Grayscale registrou uma entrada notável, destacando estratégias de investidores diversas durante períodos de baixa liquidez.
Os ETFs à vista de bitcoin e ether registraram mais uma rodada de saídas em 24 de dezembro, à medida que os investidores entraram no recesso de Natal com liquidez reduzida e menor apetite por risco.
Dados SoSoValue mostrou que os ETFs spot de bitcoin registraram US$ 175 milhões em saídas líquidas na quarta-feira, enquanto os ETFs spot de ether apresentaram US$ 57 milhões em saídas.
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A maior saída em um único dia veio do IBIT da BlackRock, que registrou uma retirada de US$ 91,37 milhões do fundo. O GBTC da Grayscale veio em seguida, com uma saída de US$ 24,62 milhões.
Os ETFs spot de Ethereum também perderam terreno. A SoSoValue reportou US$ 52,7 milhões em saídas líquidas no dia.
O ETHE da Grayscale liderou a pressão vendedora com uma saída de 33,78 milhões de dólares, elevando os fluxos líquidos históricos acumulados para 5,083 bilhões de dólares.
O único contrapeso notável veio do ETF Ethereum Mini Trust da Grayscale , que registrou uma entrada de US$ 3,33 milhões e agora alcançou US$ 1,506 bilhão em entradas acumuladas.
O padrão corresponde ao que costuma acontecer em torno dos principais feriados. Os volumes de negociação caem acentuadamente, as mesas operam com menor equipe e o posicionamento torna-se mais defensivo.
Nesse ambiente, mesmo ordens modestas podem ter um efeito desproporcional nos fluxos de ETFs, especialmente quando os formadores de mercado ampliam os spreads e os investidores preferem manter-se em caixa em vez de assumir exposição durante sessões ilíquidas.
Saídas também não significam automaticamente que os investidores estão se tornando pessimistas. Alguns fluxos refletem reequilíbrio rotineiro, gestão fiscal ou rolagem de exposição entre produtos.
Mas a direção importa porque esses ETFs se tornaram um proxy visível para a demanda institucional. Quando os fluxos se tornam negativos por várias sessões, isso reforça a ideia de que o cripto ainda se comporta como um ativo de risco que enfrenta dificuldades quando a liquidez se aperta.
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