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Faixa de US$ 95 mil a US$ 105 mil do Bitcoin em destaque com vencimento de opções de BTC de US$ 10 bilhões se aproximando.
Opções de Bitcoin no valor de mais de 10 bilhões de dólares expirarão na sexta-feira às 08:00 UTC na Deribit.
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O que saber:
- Opções de Bitcoin no valor de mais de US$ 10 bilhões estão programadas para expirar na sexta-feira às 08:00 UTC na Deribit, com potencial significativo para volatilidade no mercado.
- A faixa de US$ 95.000 a US$ 105.000 é crucial para os traders devido à alta exposição delta, indicando um risco direcional líquido para o preço do BTC.
- Apesar das recentes máximas históricas, o índice DVOL da Deribit sugere preocupação mínima com a volatilidade decorrente da expiração das opções próxima.
Opções de Bitcoin no valor de bilhões de dólares estão programadas para expirar nesta sexta-feira às 08:00 UTC na Deribit, tornando a faixa de $95.000 a $105.000 uma zona crítica para potencial volatilidade e indicações direcional.
No momento da publicação, um total de 93.131 contratos de opções mensais de bitcoin, no valor de mais de $10 bilhões, estavam para liquidação, sendo 53% calls e o restante puts. Uma opção call representa uma aposta de alta no mercado, enquanto a put oferece seguro contra quedas de preço. Na Deribit, um contrato de opções equivale a um BTC.
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A distribuição de open interest é tal que uma grande quantidade de exposição de \"delta\" está concentrada nos strikes de $95.000, $100.000 e $105.000. Isso significa que os traders que possuem posições nesses strikes têm um risco direcional líquido significativo em relação ao preço do bitcoin.
O Gamma, que mede a sensibilidade das opções às mudanças no preço do BTC, atingirá seu pico à medida que a expiração se aproxima. Portanto, a volatilidade de preços pode desencadear uma ampla cobertura por parte de investidores e formadores de mercado (que estão sempre do lado oposto das operações dos investidores), exacerbando ainda mais a turbulência dos preços.
\"A maior concentração de delta está na expiração de 30 de maio do Deribit BTC, com exposição de delta de $2,8 bilhões liderada pelos strikes em $100K, $105K e $95K, o que tem potencial para fluxos fortes impulsionados por gamma até o final do mês,\" disse a plataforma descentralizada de negociação de cripto Volmex em um esclarecimento no X.
\"Qualquer movimento pode desencadear uma cobertura agressiva dos dealers, ambiente de gamma frágil! Espere volatilidade!,\" acrescentou a Volmex.
No momento da publicação, o Bitcoin era negociado a $107.700, tendo alcançado máximas recordes acima de $111.000 na semana anterior, segundo dados do CoinDesk.
O índice DVOL da Deribit, que representa a volatilidade implícita ou esperada de 30 dias baseada em opções, continuou a cair, sugerindo preocupação mínima em relação à volatilidade causada pela próxima expiração.
O índice anualizado de volatilidade implícita de um dia da Volmex subiu ligeiramente para 45,4%. Isso implica um movimento de preço de 24 horas de 2,37%.\n
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What to know:
- O estrategista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, alerta que a queda dos preços das criptomoedas e uma possível queda do bitcoin em direção a US$ 10.000 podem sinalizar um aumento do estresse financeiro e prenunciar uma recessão nos Estados Unidos.
- McGlone argumenta que a era do "comprar na queda" pós-2008 pode estar chegando ao fim, à medida que o mercado de criptomoedas enfraquece, as avaliações do mercado de ações permanecem próximas das máximas do século em relação ao PIB, e a volatilidade das ações continua excepcionalmente baixa.
- O analista de mercado Jason Fernandes argumenta que uma queda para bitcoin a US$ 10.000 provavelmente exigiria um choque sistêmico severo e uma recessão, qualificando tal resultado como um risco extremo de baixa probabilidade em comparação com uma correção ou consolidação mais amena.
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