Биткоин снижается с недавних максимумов на фоне наблюдения трейдерами за гэпом CME и последствиями взлома в DeFi

Крипторынок возвращается в знакомые пределы после кратковременного подъёма к своему самому высокому уровню с начала февраля в пятницу.

Биткоин BTC$84 459,46 торгуется немного ниже отметки в 75 000 долларов, а эфир ETH$2 490,55 — на уровне 2 300 долларов, что значительно ниже пиков пятницы в 78 300 и 2 460 долларов соответственно.

Одной из причин для оптимизма трейдеров является то, что рынок фьючерсов на биткоин на CME, площадке, предпочитаемой институциональными игроками, в пятницу закрылся на отметке $77 540 и открылся на уровне $74 600, создав «разрыв CME», который охватывает 3,8% роста. Аналогичный разрыв произошёл на прошлой неделе и был закрыт до конца торгового дня в понедельник.

Сделаны первые шаги: биткоин вырос на 1,5% с полуночи по всемирному координированному времени, что указывает на улучшение настроений после волатильных выходных.

Рынок рухнул в выходные после того, как судоходство через Ормузский пролив остановилось сразу после открытия в пятницу. Повторное закрытие вызвало скачок цены на сырую нефть с 78 до 88 долларов за баррель.

Это негативно сказалось на рисковых активах: фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 оба снизились на 0,59% с полуночи.

Позиционирование в деривативах

• В масштабах рынка открытый интерес (OI) в криптовалюте оставался стабильным около отметки в 120 миллиардов долларов на протяжении последних 24 часов. Объем торгов, напротив, вырос на 30%, что указывает на всплеск активности без соответствующего увеличения новых позиций. Это, возможно, свидетельствует о возросшем обороте, краткосрочном позиционировании или ротации рисков трейдерами, а не о привлечении новых средств.
• Открытый интерес в Solana (SOL), Bitcoin BTC$84 459,46, Ether ETH$2 490,55 и XRP (XRP) оставался в основном на стабильном уровне. Открытый интерес в фьючерсах HYPE снизился на 3% на фоне падения цены, что указывает на отток капитала. В то же время открытый интерес в бессрочных контрактах AVAX и SP 500 вырос на 6% и 10% соответственно.
• Открытый интерес по фьючерсам AAVE вырос до рекордного уровня в 3,46 миллиона токенов на фоне побочных последствий эксплойта KelpDAO в выходные, что привело к стремительному выводу средств с кредитной платформы Aave.
• Ставки финансирования, привязанные к BTC, ETH и нескольким другим токенам, стали отрицательными, что указывает на склонность к коротким позициям, которые получат выгоду от снижения цены этих токенов.
• Опционы на BTC и ETH на Deribit продолжают торговаться дороже коллов, что свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности нисходящими рисками.
• Потоки блоков имели уклон в пользу колл-спредов на BTC, которые являются направленными ставками, а также стреддлов на эфир, играющих на волатильность.

Обсуждение токенов

• Сектор альткоинов был потрясен эксплойт на 292 миллиона долларов токена rsETH Kelp DAO в выходные дни, что привело к рискам заражения на рынке DeFi.
• Общая заблокированная стоимость (TVL) на Aave упала с 26,5 миллиардов долларов до 17,5 миллиардов долларов, при этом эксплойт вызвал опасения по поводу безнадежного долга в пуле WETH Aave, что спровоцировало масштабные снятия средств и кризис ликвидности.
• Токен Aave, AAVE, вырос на 2,2% в понедельник после падения на 22% в субботу.
• Индекс CoinDesk 20 (CD20), ориентированный на доминирование биткоина, вырос на 1% в понедельник, превзойдя индекс CoinDesk 80 (CD80), отражающий ситуацию с альткоинами, и индекс DeFi Select (DFX), которые повысились на 0,6% и 0,9% соответственно.
• Особенно волатильным токеном является celestia (TIA), который за последние 24 часа продолжает снижаться на 3,9% даже после роста более чем на 4% с полуночи.
• Индикатор "Сезон альткоинов" от CoinMarketCap находится на уровне 36/100, что свидетельствует о предпочтении инвесторов биткоина после кратковременного прорыва в пятницу.