FTX снижает лимит кредитного плеча со 100x до 20x из-за растущей критики маржинальной торговли Криптo
«Мы считаем, что пришло время отойти от этого», — написал в Twitter генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид.
В качестве шага, возможно, призванного помочь избежать худшего из грядущих регуляторных потрясений, глава крупной биржи Криптовалюта деривативов заявил в воскресенье, что он ограничивает размер ставок, которые могут делать трейдеры, торгующие долговыми обязательствами с маржинальной торговлей, со 100-кратного кредитного плеча до 20-кратного.
- В ветке Twitter, представленной в сокращенном виде ниже, генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид сказал, что, хотя он и оспаривает утверждения о том, что высокое кредитное плечо является основной причиной волатильности на рынке и что высокое кредитное плечо составляет лишь малую часть бизнеса FTX, «мы считаем, что пришло время отойти от этого».
1) An effective margin system is integral to an efficient economic system.
— SBF (@SBF_FTX) July 25, 2021
There are limits to everything, though.
3) Any margin system needs to have liquidations as a backup, but the goal is to do so rarely.
— SBF (@SBF_FTX) July 25, 2021
At FTX, way less than a percent of volume comes from margin calls. This contrasts with a few platforms which are sometimes > 5%, and some which removed data because it looked bad.
7) For us, like liquidations, it's way less than 1% of our volume and positions. It's not a significant part of the exchange.
— SBF (@SBF_FTX) July 25, 2021
It's also not what chiefly contributes to volatility. Liquidations do, one some exchanges (although generally not so much FTX!). But > 20x is small.
9) And so, after lots of back and forth, we're going to be the ones to take the first step here: a step in the direction the industry is headed, and has been headed for a while.
— SBF (@SBF_FTX) July 25, 2021
Today, we're removing high leverage from FTX. The greatest allowable will be 20x.
- В последние месяцы стало ясно, что ужесточение регулирования в значительной степени неконтролируемого рынка Криптовалюта не за горами, а размер кредитного плеча, которым могут воспользоваться трейдеры, часто упоминается как критиками Криптo , так и регуляторами.
- В частности, ожидается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США вскоре опубликует новую нормативную базу для сектора послеПисьмо сенатора Элизабет Уоррен (демократ, Массачусетс) председателю SEC Гэри Дженслеру требуя освободить ONE до 28 июля.
- Возможно, FTX, занимаясь самоконтролем, надеется избежать преследования со стороны регулирующих органов, показав, что она хороший и ответственный игрок в этой сфере, а также бросив тень на некоторых своих конкурентов:
- «На FTX гораздо меньше процента объема приходится на маржинальные требования», — сказал Банкман-Фрид. «Это контрастирует с несколькими платформами, которые иногда [более] 5%, а некоторые удаляли данные, потому что они выглядели плохо».
- Недавно Банкман-Фрид заявил, что рассматривает США как своюследующий большой целевой рынок, поэтому у FTX есть сильный стимул умиротворить Вашингтон, особенно в светеСтатья в New York Timesподчеркивая использование кредитного плеча на FTX и других биржах.
- ONE из таких бирж, Binance, в последнее время очень активно участвует в перекрестье регуляторовиз Великобритании в Японию.
Читать дальше: Криптo биржа FTX оценена в $18 млрд в раунде финансирования на $900 млн
ОБНОВЛЕНИЕ (25 июля, 20:00 UTC):Добавляет справочную информацию о FTX и Binance в последние несколько абзацев.
Больше для вас
Больше для вас
Уолл-стрит сохраняет бычий настрой по биткоину, в то время как офшорные трейдеры отступают

Разница в базисе фьючерсов между CME и Deribit отражает различные уровни рискованности в разных регионах.
Что нужно знать:
- Американские институциональные инвесторы сохраняют свои позиции с использованием кредитного плеча в биткоине, в то время как офшорные трейдеры сокращают свои риски, сообщили в NYDIG.
- Разница в базисе фьючерсов между CME и Deribit отражает различия в аппетите к риску в разных регионах.
- Движение цены биткоина совпадает с акциями в сфере квантовых вычислений, что указывает на более широкий рыночный тренд, а не на конкретный квантовый риск.










