eToro запускает Криптo , взвешенный по упоминаниям в Twitter

Пресловутая бездна Криптo , где патрулирует армия XRP , альткоины процветают и терпят неудачи, а @Vitalik99832182 обещает вам бесконечный ETH , сегодня получила новую игрушку: Криптo eToro, откалиброванный под тон его твитов.

Новый финансовый инструмент называетсяTheTIE-LongOnly CopyPortfolio, и по состоянию на утро вторника он был запущен на торговой платформе eToro с минимальным бай-ином в $2000. Это партнерство между биржей eToro и аналитической фирмой TIE, которая получает свои твиты — около 850 000 000 ежедневно — из Social Рынки Analytics.

Джошуа Фрэнк, генеральный директор The TIE, рассказал CoinDesk , что благодаря системе искусственного интеллекта, просматривающей этот огромный массив данных и сравнивающей его с несколькими контрольными показателями, сеть калибрует оптимальный Криптo портфель на основе настроений, выраженных в этих твитах.

На момент запуска портфель включал пять различных Криптo : 47,24% акций DASH; 23,92% EOS; 21,86% XRP; 5,01% MIOTA; и 1,97% ETC Он ребалансируется каждый месяц.

Теория Фрэнка: нет лучшего источника информации о движениях на рынке Криптo, чем Twitter — «своего рода эпицентр Криптo ».

«Криптo остается классом активов, движимым мудростью толпы».

Деньги, которые нужно сделать

«Нет ничего, что бы по сути определяло стоимость Криптo», — сказал Фрэнк. «Нет прибыли, нет дивидендов, нет дохода».

Он утверждает, что без каких-либо обычных показателей, определяющих стоимость акций на рынке Криптo, настроения инвесторов играют ведущую роль в определении стоимости различных Криптo . Криптo торгуются почти исключительно на основе общественного мнения.

А общественное мнение формируется в Твиттере.

Подобно огромному закручивающемуся клубку новостных всплесков типа «накачка и сброс», 50 000 с лишним ежедневных твитов о Криптo , которые алгоритм TIE выхватывает из пугающих 850 000 000 ежедневных сообщений Twitter, движут Рынки, настроениями инвесторов и, в конечном итоге, ценами на различные Криптo .

Это движущий рынок клей, который рассказывает историю Криптo . И как таковой, сказал Фрэнк, это набор данных высокой ценности для любого инвестора.

Но до сих пор Фрэнк говорил, что платформа с уровнем сложности TIE в режиме реального времени доступна только менеджерам хедж-фондов и их частным клиентам, которые могут получить доступ к Twittersphere и затем просеять ее с помощью того же потока данных Social Рынки Analytics (SMA), который использует TIE. SMA лицензирует «пожарный шланг» Twitter — полный ежедневный поток твитов — непосредственно из Twitter.

(TIE является ответвлением SMA, и Фрэнк сказал, что SMA остается инвестором.)

Однако теперь любой, у кого есть учетная запись eToro, может напрямую подключиться к потоку данных через новый портфель.

«Она предоставляет рядовому розничному инвестору стратегии и инвестиционные возможности, которые до сих пор были доступны только Криптo хедж-фондам», — рассказал CoinDesk Гай Хирш, управляющий директор eToro в США.

eToro и The TIE сообщили CoinDesk, что в прошлом этот результат принес бы дивиденды. Компании провели обратное тестирование своего алгоритма на основе двухлетнего Криптo Twitter с октября 2017 года и обнаружили, что полученный портфель принес бы 281% прибыли после уплаты комиссий. Портфель тех же Криптo принес бы только 29%.

Как это работает

Алгоритмы портфеля TheTie-LongOnly выбирают между 13 различными монетами: BTC, ETH, XRP, IOTA, BCH, NEO, ETC, DASH, EOS, XLM, LTC, ZEC и ADA. eToro и The TIE пока не обсуждали добавление дополнительных монет, но ожидают, что сделают это в ближайшие годы.

Частью проблемы использования Twitter в качестве набора данных является фильтрация реального контента от фейкового. Фрэнк сказал, что так многоКриптo Твиттердеятельность является мошеннической из-за аккаунтов ботов или назначенных подставных лиц, поэтому разобраться во всем этом может быть сложно.

«На самом деле мы удаляем около 90% твитов, потому что считаем, что они исходят от ботов или людей, пытающихся манипулировать рынком».

Но даже до того, как алгоритм раздавит ботов, и задолго до того, как он вынесет решение о том, несет ли твит позитивный или негативный оттенок, он должен интуитивно понять, действительно ли твит посвящен Криптo.

«Нам необходимо определить и оценить релевантность каждого отдельного твита», — сказал Фрэнк.

Это может быть сложнее, чем кажется; Фрэнк сказал , что существует 80 пересекающихся ключевых слов между Криптo и другими областями.

Относится ли этот твит EOS к блокчейну и токену EOS или к популярной линейке камер Canon? Обработка естественного языка и полный словарь модных слов помогут разобраться.

Как только эти проблемы будут устранены, можно будет приступить к фактическому перемалыванию настроений. Настроение твитов сравнивается с настроением твитов, а не с другими монетами.

«Мы знаем, например, что есть куча подставных лиц XRP , которые выкладывают позитивные твиты», — объяснил Фрэнк. «Поэтому мы скажем: «Эй, насколько более позитивными или негативными являются разговоры о XRP сегодня по сравнению с последними семью днями»», чтобы это учесть.

Длинная игра LongOnly

Полученный композит, как и ожидалось, является таким же эмоциональным HODL-горкой, как и любая отдельная монета. В январе 2019 года портфель потерял бы 17%, прежде чем отскочить на 410% в феврале, как показывает обзор ретроспективных прогнозов TheTIE-LongOnly.

Стюарт Колианни, аспирант факультета машинного обучения в Технологическом институте Джорджии,который изучал взаимосвязь между настроениями в Twitter и оценкой Криптoна программе по управлению информацией Стэнфордского университета заявил CoinDesk , что резкие колебания могут отпугнуть инвесторов.

«Хотя эта концепция действительно хороша и, вероятно, является плодородной почвой для реализации новых инвестиционных стратегий, людям просто следует быть осторожными с уровнем риска, которому они потенциально подвергаются».

Но TIE планирует также создать портфели настроений твитов для инвесторов с неустойчивой конституцией. ONE продукт в разработке выводит 50% длинных и 50% коротких позиций, «поэтому ваша чистая подверженность рынку равна нулю», — сказал Фрэнк.

Все это делается во имя поддержки массового принятия криптовалюты, сказал Хирш, менеджер eToro. Он рассматривает новый портфель как доступную инвестицию, особенно для криптолюбивых людей, которые все еще озадачены всем, что связано с блокчейном.

«Мы надеемся, что это даст людям, которые еще не определились с Криптo, возможность войти в этот класс активов, вместо того чтобы пытаться самостоятельно решать, когда продавать, а когда покупать».

Иллюстрация через CoinDesk