Как боты способствуют высокоскоростной торговле Bitcoin

Инвесторы извлекали выгоду из алгоритмических («ALGO») торговых программ при самых разных обстоятельствах, но эти «торговые боты» могут оказаться особенно ценными для тех, кто интересуется криптовалютами.

Торговля ботами сократила количество ошибок пользователей, позволила быстрее обрабатывать информацию и дала трейдерам больше времени и гибкости. Однако она может иметь еще больший потенциал на Рынки из -за их незрелой природы.

Торговые боты существуют уже несколько десятилетий, и их использование на фондовых Рынки растет по мере того, как цифровизация набирает силу. Однако цифровые валютные Рынки появились менее чем за десятилетие и, имея гораздо меньший срок службы, чем более зрелые Рынки, у них было значительно меньше времени для интеграции ALGO торговли.

Тим Эннекинг, председатель компании EAM по управлению инвестициями в Криптовалюта , подчеркнул различия между высокочастотной торговлей (HFT) на традиционных Рынки и торговлей криптовалютами.

Он сказал CoinDesk:

«Когда речь идет об использовании HFT для акций, миллисекунды и даже микросекунды имеют значение. Однако для криптовалют эти очень маленькие отрезки времени не так важны».

Используя ALGO торговлю, инвесторы могут получить доступ к широкому спектру торговых стратегий. Например, HFT требует использования программного обеспечения, поскольку предполагает очень быстрые сделки.

Арбитражная торговля

Еще одна стратегия, к которой трейдеры могут получить доступ с помощью торговых ботов, — это арбитраж: покупка активов на ONE рынке, а затем продажа их на другом по более высокой цене, получая таким образом прибыль на разнице.

«Обычно торговля с помощью ботов может приносить прибыль в течение короткого периода времени, если она подразумевает своего рода проницательный арбитраж», — говорит Петар Живковски, директор по операциям платформы для торговли Bitcoin с использованием заемных средств. Whaleclubсообщил CoinDesk.

Кроме того, существует более ONE формы арбитража, сказал Артур Хейс, соучредитель и генеральный директор платформы для торговли Bitcoin с использованием заемных средств. BitMEX, который подробно остановился на нескольких других подходах.

Трейдеры могут рассчитывать на прибыль от стратегий, связанных с фьючерсными контрактами, отметил Хейс. Например, они могут извлечь выгоду из разницы, которая существует между фьючерсным контрактом и его базовым активом, подход, называемый фьючерсным арбитражем.

Инвесторы могут получать прибыль за счет разницы цен фьючерсных контрактов, основанных на одном и том же базовом активе, но торгующихся на разных биржах.

Создание рынка

Еще одна стратегия, к которой инвесторы могут получить доступ с помощью торговых ботов, — это маркет-мейкинг.

Хейс описал эту практику как «предоставление постоянных цен покупки и продажи по различным спотовым цифровым валютам и производным контрактам на цифровые валюты» в попытке «захватить разницу между ценой покупки и продажи».

Живковски сказал, что эта практика подразумевает «размещение лимитных ордеров, как правило, NEAR текущей рыночной цены, по обе стороны книги», имея в виду как ордера на покупку, так и ордера на продажу. Со временем, по мере колебания цен, когда программа ALGO трейдера автоматически и непрерывно размещает ордера, он или она может получить прибыль от полученного спреда.

Однако он добавил оговорку, что интенсивная конкуренция вокруг этой практики может сделать стратегию невыгодной, «особенно в условиях низкой ликвидности».

«Огневой мощи не так уж много», — сказал Живковски.

Начиная

К счастью, любой может участвовать в бот-трейдинге. Трейдеры могут использовать готовые решения, хотя полагаться на готовые программы может оказаться опасно, отметил алгоритмический трейдер Джейкоб Элиософф.

«Любая машина для зарабатывания денег, которую вы можете просто купить и включить, быстро будет куплена множеством других людей, и вот вам и прибыль», — сказал он. «Зачастую даже первоначальная прибыль — мираж».

По словам Живковски, инвесторам, которые только начинают заниматься торговлей с помощью ботов, возможно, стоит Словарь программирование или найти бота с открытым исходным кодом, которого они смогут настроить в соответствии со своим видением рынка.

Хейс дал несколько более технических советов, подчеркнув ключевую важность управления рисками и обработки ошибок.

«Не существует стандартного интерфейса прикладного программирования (API) для всех бирж цифровых валют, и некоторые биржи имеют лучшие API, чем другие», — сказал он. «Это означает, что нужно потратить много времени и энергии, чтобы убедиться, что торговая логика может справляться со сбоями и правильно рассчитывать метрики риска портфеля».

Эннекинг объяснил, что после того, как трейдер разработал и внедрил свое решение, ему требуется постоянная доработка, добавив:

«ALGO — это не ракета, которую можно запустить и забыть. Вы T позволить ей работать самой по себе в течение длительных периодов времени».

Изображение черезШаттерсток