Як боти підживлюють високошвидкісну торгівлю Bitcoin

Інвестори отримували вигоду від алгоритмічних («ALGO») торгових програм за багатьох різних обставин, але ці «торгові боти» можуть виявитися особливо цінними для тих, хто цікавиться криптовалютами.

Торгівля через бот зменшила кількість помилок користувачів, дозволила швидше обробляти інформацію та надала трейдерам більше часу та гнучкості. Однак він може мати ще більший потенціал на Крипто Ринки через їхню незрілу природу.

Торгові боти існують десятиліттями, їх використання на фондових Ринки дедалі зростає в міру того, як оцифрування закріпилося. Однак Ринки цифрових валют існують менше десяти років і мають набагато менший термін володіння, ніж більш зрілі Ринки, тому було значно менше часу для інтеграції ALGO торгівлі.

Тім Еннекінг, голова менеджера з Криптовалюта інвестицій EAM, підкреслив відмінності між високочастотною торгівлею (HFT) на традиційних Ринки і ринками криптовалют.

Він сказав CoinDesk:

«Коли справа доходить до використання HFT для акцій, мілі-і навіть мікро-секунди мають значення. Однак для криптовалют ці дуже маленькі кроки часу не настільки важливі».

Використовуючи ALGO трейдинг, інвестори можуть отримати доступ до широкого спектру торгових стратегій. HFT, наприклад, вимагає використання програмного забезпечення, оскільки воно передбачає дуже швидкі операції.

Арбітражна торгівля

Ще одна стратегія, до якої трейдери можуть отримати доступ через торгових ботів, — це арбітраж — купівля активів на ONE ринку, а потім продаж їх на іншому за вищою ціною, таким чином отримуючи прибуток на різниці.

«Загалом торгівля ботами може бути прибутковою за короткий проміжок часу, якщо вона передбачає певний проникливий арбітраж», — Петар Зівковскі, операційний директор платформи для торгівлі Bitcoin з кредитним плечем. Whaleclubсказав CoinDesk.

Крім того, існує більше ніж ONE форма арбітражу, сказав Артур Хейс, співзасновник і генеральний директор платформи для торгівлі Bitcoin з кредитним плечем. BitMEX, який розробив кілька інших підходів.

За словами Хейс, трейдери можуть отримати прибуток від стратегій, що включають ф’ючерсні контракти. Наприклад, вони можуть скористатися різницею, яка існує між ф’ючерсним контрактом і його базовим активом, підхід, який називається ф’ючерсним арбітражем.

Інвестори можуть отримати прибуток від різниці в цінах ф’ючерсних контрактів на той самий базовий актив, але які торгуються на різних біржах.

Маркет мейкинг

Ще одна стратегія, до якої інвестори можуть отримати доступ за допомогою торгових ботів, — створення ринку.

Хейс описав цю практику як «надання безперервних цін купівлі та продажу на різноманітні спотові цифрові валюти та контракти на похідні цифрові валюти» з метою «вловити різницю між ціною купівлі та продажу».

Зівковський сказав, що ця практика передбачає «розміщення лімітних ордерів, як правило, NEAR поточної ринкової ціни, з обох боків книги», що означає як ордери на купівлю, так і на продаж. З часом, коли ціни коливаються, а програма ALGO автоматично й безперервно розміщує замовлення, він або вона може отримати прибуток від отриманого спреду.

Однак він додав застереження, що інтенсивна конкуренція навколо цієї практики може зробити стратегію збитковою, «особливо в умовах низької ліквідності».

«Вогневої потужності достатньо, щоб обійти», — сказав Зівковський.

Початок роботи

На щастя, будь-хто може брати участь у торгівлі через бот. Трейдери можуть використовувати готові рішення, хоча покладатися на готове програмне забезпечення може виявитися небезпечним, зауважив алгоритмічний трейдер Джейкоб Еліософф.

«Будь-яку машину для заробітку грошей, яку ви можете просто придбати та ввімкнути, швидко куплять багато інших людей, і ось ваші прибутки», — сказав він. «Часто навіть початкові прибутки є міражем».

Інвестори, які новачки в торгівлі ботами, можуть захотіти або Навчання програмуванню, або знайти бота з відкритим кодом, якого вони зможуть налаштувати на основі свого погляду на ринок, сказав Зівковський.

Хейз запропонував трохи більше технічних порад, наголошуючи на ключовій важливості управління ризиками та обробки помилок.

«Немає стандартного інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх бірж цифрових валют, і деякі біржі мають кращі API, ніж інші», — сказав він. «Це означає, що потрібно витратити багато часу та енергії, щоб переконатися, що торгова логіка справляється з перебоями та правильно розраховує показники ризику портфеля».

Після того, як трейдер розробив і впровадив своє рішення, потрібен постійний перегляд, пояснив Еннекінг, додавши:

«Торгівля ALGO — це не ракета, яку можна випустити й забути. Ви не T просто дозволити їй працювати самостійно протягом тривалого часу».

Зображення через Shutterstock