Nvidia становится более волатильной, чем Bitcoin и эфир

• 30-дневная подразумеваемая волатильность NVDA превзошла показатели Bitcoin и эфира.
• С конца 2022 года Bitcoin демонстрирует сильную положительную корреляцию с NVDA.

Nvidia, котирующаяся на бирже Nasdaq (NVDA),приветствовал Goldman Sachs как самая важная в мире акция в этом году, как ожидается, покажет более существенные колебания цен, чем лидеры рынка Криптo Bitcoin и эфир.

По данным компании NVDA, 30-дневная подразумеваемая волатильность опционов, показатель ожидаемых колебаний цен за четыре недели, недавно выросла с 48% в годовом исчислении до 71%.источник данных Fintel.

Между тем, индекс DVOL Bitcoin Криптo биржи Deribit, который является мерой 30-дневной подразумеваемой волатильности, снизился с 68% до 49%. согласно данным платформы графиков TradingView. Индекс ETH DVOL упал с 70% до 55%.

Опционы — это производные контракты, которые защищают покупателя от бычьих и медвежьих колебаний цен. Подразумеваемая волатильность, на которую влияет спрос на опционы, представляет собой степень неопределенности или ожидаемой ценовой турбулентности.

NVDA, лидер в области искусственного интеллекта (ИИ) и производитель графических процессоров, ранее использовавшихся для майнинга Криптовалюта , стала барометром настроений на Рынки акций и Криптo с момента дебюта ChatGPT в конце 2022 года.

И Bitcoin , и NVDA достигли дна в конце 2022 года и с тех пор выставлялись сильная положительная корреляция. На момент написания статьи корреляция между 90-дневными ценами на Bitcoin и NVDA было 0,73.

Акции NVDA упали примерно на 26% с момента достижения максимума в $140 в прошлом месяце, что дает медвежьи сигналы Криптo . Bitcoin был заблокирован в диапазоне от $60 000 до $70 000, Данные CoinDesk показывают.

По данным Криптo платформы BloFin, всплеск подразумеваемой волатильности NVDA, вероятно, связан с хеджирующей активностью маркет-мейкеров — явлением, часто наблюдаемым на рынке Криптo .

«Следует признать, что отрицательная гамма доминирует не только на рынке Криптo . На фондовом рынке США SPY и QQQ испытали значительное падение, вызванное хеджированием отрицательной гаммы, а высокий риск волатильности привел к тому, что уровень подразумеваемой волатильности NVDA на первый месяц значительно превзошел уровень таких криптовалют, как BTC и ETH», — рассказал Гриффин Ардерн, руководитель отдела торговли опционами и исследований на Криптo платформе BloFin, в интервью CoinDesk.

Отрицательная или короткая гаммаозначает, что маркет-мейкеры торгуют в направлении движения цен, чтобы сохранить свою общую подверженность нейтральному направлению, непреднамеренно увеличивая волатильность рынка.