Отчет: данные Mt Gox дают больше информации о торговом боте «Вилли»

Базирующаяся в Токио компания WizSec, занимающаяся безопасностью, опубликовала предварительный анализ подозрительных торговых данных, утекших с ныне несуществующей Bitcoin биржи Mt Gox.

Биржа приостановила свою деятельность в феврале прошлого года, а в марте была объявлена ​​банкротом, потеряв около 850 000 BTC (более 450 млн долларов на тот момент).

С ноября прошлого года Bitcoin -биржа Kraken работал вместевласти для поддержки расследования от имени кредиторов. Между тем, WizSec работает над тем, чтобыотслеживать транзакции Bitcoin Mt Gox в неофициальном качестве.

Релиз WizSec последовал заОтчет Вилли, отчет, опубликованный анонимным исследователем в мае прошлого года, в котором утверждается о подозрительной торговой активности наМаунт-Гокс. Это пришли к выводучто в системе активно действовали торговые боты под разными идентификаторами пользователей, включая ONE по кличке «Вилли», который размещал повторяющиеся ордера «только на покупку», что всегда манипулировало ценой в сторону повышения.

Другой бот, названный «Маркус», по-видимому, покупал и продавал по случайным ценам, не платя никаких торговых сборов. Оба бота были наиболее активны непосредственно перед и в течение ноября 2013 года, когда биткоинценавнезапно взлетели.

К ноябрю 2013 года два бота купили в общей сложности 570 000 BTC — достаточно, чтобы повлиять на цену.

Анализ данных

В отчете WizSec, опубликованном в субботу, используются данные, утекшие из Mt Gox в начале 2013 года, чтобы предоставить более полное представление о том, как работал Willy и его оператор(ы).

Фирма утверждает, что ее анализ был изначально завершен шесть месяцев назад как способ познакомить доверительного управляющего биржи и других следователей, включая полицию, со своей работой. Информация, которую она разгласила, «безопасна» и не повлияет на текущее расследование Mt Gox или ее различные соглашения о неразглашении, говорит WizSec, но может предоставить кредиторам долгожданную ясность.

Согласно отчету, с сентября по ноябрь 2013 года Вилли оказал значительное влияние на Mt Gox, совершив сделки на сумму более 250 000 BTC.

Как показывает The Graph ниже, бот часто составлял более 30% почасовых торгов на платформе. В нескольких случаях Вилли достигал 80-90%.

Но повлиял ли этот объем торговли на цену биткоина в это время? WizSec говорит, что весьма вероятно, что поведение бота оказало «большое влияние», добавляя:

«[Это открывает] возможность того, что это мог быть план манипулирования рынком, а не мошенническое приобретение биткоинов или дополнение к нему».

Фирма приводит в пример случаи, когда рынок «корректировался» до более низкого уровня цен после отсутствия Вилли.

Утечка данных заканчивается 30 ноября. Влияние Вилли и мошеннической торговли после этой точки остается предметом спекуляций.

Строгие параметры

Реконструировав торговые ордера бота, фирма обнаружила, что Вилли оперировал несколькими разными счетами. Каждый из них работал в рамках строгих параметров относительно того, сколько Bitcoin можно было купить с каждым ордером.

Поскольку цена Bitcoin продолжала расти, Вилли был перенастроен на покупку меньших сумм, чтобы «не сливать депозиты в долларах США с каждого счета слишком быстро».

Однако WizSec также заметил наличие «определенных аномальных ордеров большого объема», которые выходят за рамки параметра автоматической торговли (обведены ниже).

Эти высокие порядки, как утверждается, характеризовались четными величинами и могли измениться на более «случайные значения».

По этой причине фирма полагает, что эти торговые приказы были выданы вручную. Позднее контролер Вилли мог также намеренно использовать случайные значения, чтобы отвлечь внимание от этих крупных приказов.

Профилирование Вилли

Используя временные метки, команда обнаружила, что отсутствие активности между 17:00 и 20:00 UTC может указывать на цикл сна и местоположение оператора. Фирма использовала японское стандартное время (JST) в качестве системы отсчета и нанесла все предполагаемые Мероприятия Willy на график в зависимости от времени суток на следующем графике:

Эта закономерность может указывать на то, что предполагаемый пользователь спит нерегулярно или что на самом деле пользователей двое или более.

Данные также показывают большую активность в будние дни, что позволяет фирме полагать, что она больше связана с рабочими днями и, следовательно, с работающими людьми, утверждает WizSec.

Длительный разброс часов также намекает на то, что оператор Вилли мог иметь доступ как дома, так и на работе. Известно, что бот работал в периоды, когда другие пользователи не имели доступа к системе Mount Gox, что указывает на внутреннее влияние.

Впереди долгий путь

WizSec сообщает, что есть еще несколько вопросов, требующих дальнейшего расследования. Консалтинговая фирма по безопасности еще не выяснила, как такие большие суммы валюты могли быть размещены на бирже, не вызвав при этом тревоги.

Также необходимо больше информации о том, что случилось с биткоинами, купленными Вилли, а также с долларами США, которые «обратный Вилли» накопил в феврале.

Цель Вилли также неясна. Необходимо больше ясности, чтобы понять, был ли это просто инструмент для покупки или это была попытка манипулировать рыночной ценой.

Также есть вопросы относительно местонахождения Willy и того, работал ли он во внутренней сети Mt Gox или был связан с ней.

Наконец, WizSec заявляет, что все еще расследует роль, которую Вилли сыграл в Мероприятия, приведших к краху Mt Gox, и призывает всех, у кого есть информация по этому делу, сообщить об этом.

«Мы долго собирали кусочки пазла, и каждый кусочек помогал», — говорится в сообщении.

Изображения через WizSec