Bitcoin сталкивается с разрывом CME перед «Uptober»: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стратен (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$66 813,53, выросший на 2,5% за последние 24 часа, создал Прогалинa фьючерсов CME между $110,000 и $111,335. Это разница между ценами при закрытии рынка CME в пятницу и его открытии в воскресенье.

Ether (ETH) демонстрирует похожую конфигурацию. Он вырос на 3,4% и оставил гэп на фьючерсах, начиная примерно с $4,000.

Дело в том, что гэпы на фьючерсах CME, как правило, заполняются. Поскольку две крупнейшие криптовалюты в настоящее время торгуются выше, это означает, что обе — в какой-то момент — вероятно, снизятся и повторно протестируют эти более низкие уровни.

Месячный минимум биткоина часто происходит в течение первых 10 торговых дней, что означает, что этот спад может наступить в течение следующих двух недель. Это несмотря на то, что октябрь часто называют «»Уптобер," исторически является вторым по эффективности месяцем с средней доходностью в 22%.

В более широком контексте, индекс CoinDesk 20 вырос на 3,2% за последние 24 часа при том, что все составляющие индекса находятся в плюсе.

Вне криптовалют, драгоценные металлы остаются стабильными, с золото поднимаясь в понедельник на 1,5% до $3 815, а серебро приближается к историческим максимумам на уровне $47, при этом следующий уровень прорыва находится на отметке $50.

Макроэкономические рынки сосредоточены на предстоящем в пятницу весьма значимом отчёте по занятости в США, где ожидается увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства (nonfarm payrolls) на 39 000 при стабильном уровне безработицы в 4,3%. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM Services PMI прогнозируется на уровне 52, что свидетельствует о продолжающемся росте крупнейшей экономики мира.

Для того чтобы биткойн вышел из текущего торгового диапазона $110 000 – $120 000, необходимы возврат волатильности и изменение настроений. Четвертый квартал, который начинается в среду, может стать катализатором. Будьте внимательны!

Что смотреть

• Криптовалюта
  • 29 сентября, 20:00: PancakeSwap (CAKE) прекращает поддержка пулов ликвидности Polygon zkEVM и книги заказов Perpetual V1. Пользователям необходимо вывести средства до установленного срока.
• Макро
  • 29 сентября, 7:30 утра: губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер выступит с речью на тему «Платежи» во Франкфурте.
  • 29 сентября, 10:30: индекс производственного сектора Федерального резервного банка Далласа за сентябрь (предыдущий -1,8)
  • 29 сентября, 13:00: Агентства США SEC и CFTC проводят круглый стол по усилиям по гармонизации регулирования. Смотрите в прямом эфире.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен-события

• Голосования и созывы по управлению
  • Lido DAO голосует по проектирование и внедрение своего обновления Lido V3, которое, среди прочего, вводит стейкинг-склады (stVaults), позволяющие пользователям выбирать конкретных операторов стейкинга. Голосование заканчивается 29 сентября.
• Разблокировки
  • Ничего не запланировано.
• Запуски токенов
  • 29 сентября: Anoma (XAN) будет добавлена в листинг на KuCoin.
  • 29 сентября: Ronin (RON) реструктуризация казначейства начало.
  • 29 сентября: Falcon Finance (FF) будет листингован на Binance, BingX, KuCoin, Gate.io, Bitget и других площадках.

Конференции

• 29 сентября: CoinFerenceX Сингапур
• День 1 из 2: Sonic Summit 2025 (Сингапур)

Токен Ток

Автор Оливер Найт

• Родной токен Plasma, XPL, начинает остывать после своего горячего дебюта на рынке. Токен, поддерживаемый Tether, торгуется по цене $1,29, снизившись на 12% за последние 24 часа, а ежедневный объем торгов упал на 9% до $2,3 миллиарда.
• Однако данные о активности в цепочке рассказывают иную историю: за тот же период объем депозитов вырос на 13.7% и достиг $5.5 млрд. Большая часть этих средств направляется в продукты, приносящие доход, такие как Plasma Saving Vaults, которые в настоящее время предлагают около 20% годовых доходов по кредитным хранилищам.
• Сочетание привлекательных доходностей и стремительных притоков средств помогло Plasma быстро подняться в рейтингах блокчейн-платформ, уже обойдя Base, поддерживаемую Coinbase, по общему объему заблокированных средств, согласно данным от DeFiLlama.
• Хотя торговая активность по XPL снизилась, притоки средств свидетельствуют о сильном интересе инвесторов в период относительного затишья на более широком крипторынке, когда такие активы, как BTC и ETH, откатились к соответствующим уровням поддержки в конце прошлой недели.
• Остаётся увидеть, как хорошо Plasma и её протоколы проявят себя в фазе бычьего рынка, но блокчейн, ориентированный на стейблкоины, уже успел показать свои результаты в условиях давления на рынке.

Позиционирование в деривативах

• Общий открытый интерес по фьючерсам на BTC снизился примерно до 29 млрд долларов с недавнего максимума в 32 млрд долларов, что свидетельствует о том, что трейдеры сокращают свою экспозицию.
• В то же время, трехмесячный годовой базис остается сжатым на уровне около 6%, что снижает прибыльность базисных сделок.
• По сути, рынок демонстрирует явный сдвиг от бычьего настроя, поскольку трейдеры закрывают длинные позиции, а растущее число шортов выходит на рынок.
• В опционах кривая подразумеваемой волатильности BTC показывает восходящий наклон, в то время как дельта-скью 25 для краткосрочных опционов (1 неделя, 1 месяц) увеличилась, что свидетельствует о том, что некоторые трейдеры платят премию за коллы по сравнению с путами, указывая на бычий настрой.
• Это напрямую противоречит объему опционов пут и колл за 24 часа, который показывает преобладание путов с 58,43% от общего количества заключенных контрактов, что свидетельствует о том, что большое число трейдеров по-прежнему ищет защиту от снижения.
• Дивергенция указывает на сильно поляризованный рынок, где одни делают ставку на краткосрочный рост, в то время как другие активно хеджируют риски дальнейших спадов, что приводит к состоянию неопределённости и смешанных настроений.
• Ставки финансирования BTC недавно стали отрицательными, что указывает на растущий медвежий настрой. После того как они оставались стабильными большую часть недели, годовая ставка финансирования на Hyperliquid существенно снизилась до отрицательных -6%. Это свидетельствует о сильной уверенности трейдеров, открывающих короткие позиции по BTC на этой платформе.
• Тем временем ставки финансирования на основных площадках, таких как Binance и OKX, остаются близкими к нейтральным. Общая тенденция, особенно резкое падение на Hyperliquid, свидетельствует о том, что трейдеры активно снижают риски и готовятся к снижению цен на BTC.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 350 миллионов долларов за 24 часа, с распределением 24-76 между лонгами и шортами. Лидерами по номинальным ликвидациям стали ETH (130 миллионов долларов), BTC (52 миллиона долларов) и SOL (37 миллионов долларов). Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень ликвидации в 113 000 долларов как ключевой для мониторинга в случае роста цены.

Движение рынка

• BTC вырос на 2,54% с 16:00 по восточному времени в пятницу и составляет $112 164,29 (за 24 часа: +2,49%)
• ETH вырос на 3,1% и достиг 4 136,88 долларов (за 24 часа: +3,38%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,76% и составляет 3 985,34 (за 24 часа: +3,2%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 9 б.п. до 2,81%
• Финансирование BTC составляет -0,0012% (-1,2855% в годовом выражении) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) снижался на 0,19% до 97,96
• Фьючерсы на золото поднимаются на 0,76% и торгуются на уровне $3,838.10
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,73% до 46,99 доллара
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,69% на уровне 45 043,75
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 1,89% на отметке 26 622,88
• Индекс FTSE вырос на 0,58% и составляет 9 338,77
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,14% до 5 507,35
• Индекс DJIA в пятницу закрылся ростом на 0,65% на отметке 46 247,29
• Индекс S&P 500 закрыт ростом на 0,59% на отметке 6 643,70
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,44% на отметке 22 484,07
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,1% на отметке 29 761,28
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся ростом на 0,43% на уровне 2 920,80
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 4,4 базисных пункта до 4,143%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,51% и составляют 6 730,75
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 выросли на 0,64% до 24 885,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,4% и составили 46 741,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.61% (0.11%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0,03687 (-0,16%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,051 EH/s
• Цена хеширования (спот): 49,78 $
• Общие комиссии: 2.19 BTC / $241,364
• Открытый интерес фьючерсов CME: 134 900 BTC
• BTC в золоте: 29,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 8,35%

Технический анализ

• Ether восстановился после 100-дневной экспоненциальной скользящей средней, вернувшись выше ключевого психологического уровня в $4 000. Несмотря на то, что это восстановление свидетельствует о устойчивости, краткосрочная тенденция по-прежнему склоняется к снижению, при этом 50-дневная EMA — нынешняя около $4 210 — выступает в качестве непосредственного сопротивления.
• Для формирования бычьего импульса трейдерам предстоит внимательно следить за тем, сможет ли ETH продолжить удерживаться выше недельной поддержки и закрепиться выше недавнего минимального значения недельного колебания.
  

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на уровне $312.59 (+1.92%), +2.26% на $319.66 в предрыночной торговле
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $126,99 (+1,87%), +1,98% на $129,50
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $30.90 (-3.78%), рост на 3.27% до $31.91
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $62,59 (+1,23%), рост на 1,9% до $63,78
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $16.13 (+0.37%), рост на 2.67% до $16.56
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17.69 (+5.68%), +3% на $18.22
• Core Scientific (CORZ): закрыто по цене $16.85 (+0.06%), +2.08% на уровне $17.20
• CleanSpark (CLSK): закрыт на уровне $12,96 (-5,26%), +3,16% на уровне $13,37
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $40.61 (-3.68%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $28.51 (-1.35%), рост на 2.81% до $29.31

Компании по управлению криптоказной

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $309.06 (+2.78%), рост на 2.3% до $316.17
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $28,31 (-6,29%), рост на 2,3% до $28,96
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $16 (-1,9%), рост на 1,94% до $16,3 1
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $5,22 (-1,23%), +1,63% на $5,30
• Lite Strategy (LITS): закрылась на уровне $2.56 (+0.79%), +4.3% при $2.67

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый отток: -418,3 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 56,78 миллиарда долларов
• Общее количество BTC в обращении ~1,32 миллиона

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: -248,4 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 13,14 млрд долларов
• Общее количество ETH составляет примерно 6,52 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Swift намерена создать реестр на базе блокчейна для финансовых компаний (Bloomberg): Первый прототип, разработанный в сотрудничестве с более чем 30 банками, будет использовать технологию Consensys под руководством Джо Любина для осуществления трансграничных платежей в режиме реального времени.
• Revolut рассматривает возможность двойного листинга на $75 млрд в Нью-Йорке и Лондоне (Sunday Times): Этот шаг может стать выражением доверия к финансовому центру Лондона и сделает fintech первой компанией, одновременно зарегистрированной на Нью-Йоркской бирже и вошедшей в FTSE 100.
• Экономисты отдают предпочтение Кристоферу Уоллеру на пост главы ФРС, но ожидают, что Трамп выберет лоялиста (Financial Times): Экономисты, опрошенные FT, ожидают, что Кевин Хассетт, председатель Национального экономического совета Белого дома, одержит верх, ссылаясь на акцент Трампа на лояльности и агрессивном снижении процентных ставок.
• Maple Finance интегрируется с Elwood для внедрения институциональных кредитных стратегий на блокчейн (CoinDesk): Интеграция призвана обеспечить банкам и управляющим активами более плавный выход на рынки цифрового кредитования за счет сочетания стратегий кредитования в блокчейне с институциональными торговыми и риск-менеджмент системами.
• Страх и надежда в Венесуэле на фоне присутствия военных кораблей США (The New York Times): В то время как военные корабли США патрулируют, а угрозы усиливаются, венесуэльцы остаются разделёнными между призывами к свержению режима при поддержке иностранцев, страхом перед хаосом после Мадуро и усталой безнадёжностью, что мало что изменится.