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A Volatilidade do Bitcoin Continua a Se Comprimir, Enfraquecendo as Perspectivas de Rally no Final do Ano
Os índices de volatilidade do Bitcoin estão diminuindo, assim como os do S&P 500.
O que saber:
- Os índices de volatilidade do Bitcoin estão em declínio, assim como os do S&P 500.
- A queda na volatilidade implícita do bitcoin enfraquece o argumento para uma valorização no final do ano.
- A Matrixport observa que a compressão da volatilidade sugere baixas probabilidades de uma ruptura significativa de preço.
Os índices de volatilidade do Bitcoin continuam em queda, refletindo os do S&P 500, trazendo uma estabilidade de preços que enfraquece o argumento para uma alta de fim de ano, segundo um analista.
A volatilidade implícita anualizada de 30 dias do BTC, conforme medida pelo índice BVIV da Volmex, caiu para 49%, quase revertendo o pico de 65% para 46% ao longo dos 10 dias até 21 de novembro, segundo dados do TradingView.
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A volatilidade implícita é uma medida baseada em opções que representa a perspectiva do mercado para oscilações de preço durante um período específico. A queda de 65% para 49% significa que a turbulência esperada de preço ao longo de 30 dias diminuiu de até 5 pontos percentuais para 14%.
O índice VIX, que representa a volatilidade implícita de 30 dias no S&P 500, também caiu, atingindo 17% em comparação com 28% desde 20 de novembro.
De acordo com a Matrixport, a chamada compressão de volatilidade sugere baixas probabilidades de um rali no final do ano.
"A volatilidade implícita continua a se comprimir e, com isso, a probabilidade de uma ruptura significativa de alta até o final do ano," disse a empresa em uma atualização de mercado na quarta-feira. "A reunião do FOMC de hoje representa o último grande catalisador, mas, uma vez concluída, é provável que a volatilidade diminua até o final do ano."
A visão da Matrixport está alinhada com a do bitcoinhistórico positivo correlação entre preço e volatilidade, embora essa relação tem gradualmente mudado em direção ao negativo desde novembro de 2024.
Na Wall Street, a compressão da volatilidade implícita é tipicamente associada a um reajuste altista no sentimento do mercado.
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