O mercado de opções do Ether registra o maior volume de negociação desde maio

O mercado de opções do Ether ganhou vida com a Criptomoeda retomandoa tendência de alta em relação às mínimas de julho.

As principais bolsas negociaram 172.472 ether (ETH) contratos de opções na quarta-feira, o maior número de um único dia desde 20 de maio, de acordo com dadosrastreado por Glassnode. A Deribit, a maior bolsa de opções de Cripto do mundo, sozinha foi responsável por 172.000 contratos, enquanto a OKEx contribuiu com o restante.

Incluindo negociações de balcão, o volume diário totalizou mais de US$ 630 milhões em termos nominais, também o maior em mais de três meses. A plataforma de tecnologia de balcão Paradigm foi responsável por 40% do volume global, disse o cofundador da Paradigm, Anand Gomes, à CoinDesk. As negociações facilitadas pela Paradigm são automaticamente executadas, marginadas e compensadas na Deribit.

“Nossa maior participação de mercado para ETH foi de 45%, então ontem foi um dos nossos dias mais altos”, disse Gomes em um chat do Telegram. A Deribit e a Paradigm introduziram um serviço de negociação de blocos focado em instituições há dois anos.

A Rally do Ether para máximas de 3,5 meses acima de US$ 3.800 impulsionou a atividade do mercado de opções, a maior parte da qual se concentrou em calls com strike mais alto ou calls fora do dinheiro ou apostas otimistas.

Dados do Deribit monitorados pela Laevitas mostram chamadas de vencimento em 24 de setembro em US$ 6.000 e US$ 7.000, registrando volumes de negociação de mais de 13.000 contratos, enquanto traders sofisticados configuram estratégias de "spread de chamadas" nesses strikes via Paradigm.

Estratégias de call spread envolvem comprar/vender calls em um strike específico (US$ 6.000 neste caso) e simultaneamente tomar uma posição oposta no strike call mais alto (US$ 7.000). O paradigma, no entanto, T revela a natureza dos fluxos e, portanto, não está claro se os traders iniciaram os bull call spreads de risco limitado e recompensa limitada comprando calls de US$ 6.000 e vendendo um número igual de calls de US$ 7.000 ou fizeram o inverso para criar um bear call spread.

Dito isso, a forma como as opções são precificadas sugere alta no mercado. Dados fornecidos pela empresa de análise de derivativos Skew mostram que os skews put-call de um, três e seis meses, que medem o valor de puts em relação a calls, continuam a ser negociados negativamente, indicando maior demanda por calls do que puts ou apostas pessimistas.

O Ether está sendo negociado atualmente NEAR de US$ 3.750 nas principais bolsas.

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