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L'intervallo di Bitcoin tra 95.000 e 105.000 dollari al centro dell'attenzione in vista della scadenza di opzioni BTC per 10 miliardi di dollari.
Opzioni su Bitcoin per un valore superiore a 10 miliardi di dollari scadranno venerdì alle ore 08:00 UTC su Deribit.
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Cosa sapere:
- Le opzioni su Bitcoin per un valore superiore a 10 miliardi di USD scadranno venerdì alle 08:00 UTC su Deribit, con un potenziale significativo di volatilità nel mercato.
- L'intervallo tra 95.000 e 105.000 USD è cruciale per i trader a causa dell'elevata esposizione delta, che indica un rischio direzionale netto sul prezzo di Bitcoin.
- Nonostante i recenti massimi storici, l'indice DVOL di Deribit suggerisce una preoccupazione minima riguardo alla volatilità derivante dalla scadenza imminente delle opzioni.
Opzioni Bitcoin per un valore di miliardi di dollari sono destinate a scadere questo venerdì alle 08:00 UTC su Deribit, rendendo la fascia tra $95.000 e $105.000 una zona critica per potenziali volatilità e indicazioni direzionali.
Al momento della pubblicazione, un totale di 93.131 contratti di opzioni mensili su bitcoin, per un valore superiore a 10 miliardi di dollari, erano in scadenza, con il 53% rappresentato da call e il resto da put. Un'opzione call rappresenta una scommessa rialzista sul mercato, mentre l'opzione put offre una copertura contro i ribassi dei prezzi. Su Deribit, un contratto di opzioni rappresenta un BTC.
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La distribuzione dell'open interest è tale che una grande quantità di esposizione di "delta" è concentrata agli strike di $95.000, $100.000 e $105.000. Ciò significa che i trader con posizioni a questi strike hanno un rischio direzionale netto significativo sul prezzo di bitcoin.
La gamma, che misura la sensibilità delle opzioni alle variazioni del prezzo di BTC, raggiungerà il picco con l'avvicinarsi della scadenza. Di conseguenza, la volatilità del prezzo potrebbe innescare coperture diffuse sia da parte degli investitori sia dei market maker (che sono sempre dalla parte opposta delle operazioni degli investitori), esacerbando ulteriormente la turbolenza dei prezzi.
"La più grande concentrazione di delta si trova nella scadenza del 30 maggio di Deribit BTC, con un'esposizione delta di 2,8 miliardi di dollari guidata dagli strike a $100K, $105K e $95K, con un potenziale per forti flussi guidati dalla gamma verso la fine del mese," ha dichiarato la piattaforma di trading cripto decentralizzata Volmex in un spiegazione su X.
"Qualsiasi movimento può scatenare una copertura aggressiva dei dealer, ambiente gamma fragile! Aspettatevi volatilità!", ha aggiunto Volmex.
Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a $107.700, avendo raggiunto livelli record sopra $111.000 la settimana precedente, secondo i dati di CoinDesk.
L'indice DVOL di Deribit, che rappresenta la volatilità implicita o prevista a 30 giorni basata sulle opzioni, ha continuato a diminuire, suggerendo una preoccupazione minima per la volatilità legata alla prossima scadenza.
L'indice di volatilità implicita annualizzato a un giorno di Volmex è salito leggermente al 45,4%. Ciò implica un movimento del prezzo del 2,37% in 24 ore.
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