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I trader di opzioni Bitcoin scommettono su un movimento rialzista dopo la compressione della volatilità
Mentre il Bitcoin continua a muoversi in un range, i trader di opzioni sembrano scommettere su un forte movimento al rialzo a breve.
Updated Sep 14, 2021, 9:28 a.m. Published Jul 9, 2020, 11:18 a.m.
Sebbene il Bitcoin abbia guadagnato il 3% questa settimana, il contesto generale degli scambi rimane noioso, con una volatilità che si attesta sui minimi pluriennali.
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La volatilità realizzata a dieci giorni, una metrica storica, è ora solo al 20%, il livello più basso da due anni. Si tratta di "un minimo che è stato preceduto solo da [settembre e ottobre] 2018", ha affermato la società di trading quantitativo con sede a Singapore.Capitale QCPha affermato sul suo canale Telegram.
Nell'autunno del 2018, il consolidamento a bassa volatilità si è concluso con un forte calo sotto i 6.000 $. Questa volta, però, i trader di opzioni prevedono un breakout sul lato superiore.
"Con l'aumento della volatilità implicita a un mese la scorsa settimana (sulla scia di un maggior acquisto di opzioni call) che ha portato a una notevole divergenza con la volatilità realizzata, i trader di opzioni stanno scommettendo su un botto simile per porre fine alla stasi (questa volta con una rottura al rialzo)", ha affermato QCP Capital.
Secondo i dati forniti dalla società di ricerca sui derivati Cripto , la volatilità implicita di Bitcoin a un mese è aumentata dal 46% al 55% negli ultimi sei giorni. Inclinazione.
La volatilità implicita è l'aspettativa del mercato su quanto rischioso o volatile sarà un asset in futuro e viene calcolata prendendo in considerazione un'opzione e il prezzo dell'asset sottostante, insieme ad altri input come il tempo alla scadenza.
Nel frattempo, la volatilità realizzata a un mese è scesa dal 78% al 35%. La volatilità realizzata rappresenta la volatilità dei prezzi che si è concretizzata in passato.
La recente divergenza tra i due parametri è indicativa del fatto che i trader stanno valutando una transizione da un ambiente di trading a bassa volatilità a uno ad alta volatilità nel corso delle prossime quattro settimane.
Le volatilità implicite sono guidate principalmente dalla pressione di acquisto netta per le opzioni (call/put). L'ultimo rialzo LOOKS essere stato alimentato da una domanda maggiore di opzioni call o scommesse rialziste, come notato da QCP Capital.
Ciò è evidente dal fatto che gli skew put-call a un mese, a tre mesi e a sei mesi stanno segnalando valori negativi. Lo skew put-call misura il prezzo dei put rispetto a quello delle call.
Lo skew a un mese è sceso bruscamente dall'11% al -5,4% questa settimana. I valori negativi indicano che le opzioni call (o scommesse rialziste) stanno attirando prezzi più alti delle opzioni put (scommesse ribassiste). Quindi, in effetti, i trader di opzioni stanno propendendo per il rialzo in questo momento, con le call in maggiore domanda.
Resta da vedere se l'intervallo di negoziazione di diverse settimane compreso tra $ 9.000 e $ 10.000 terminerà con una rottura rialzista, come previsto.
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Anche i grafici tecnici stanno supportando questo scenario. Ad esempio, la Criptovaluta ha violato un canale discendente lungo un mese sul lato superiore mercoledì, segnalando la fine del pullback dai massimi sopra i $ 10.400 visti il 1° luglio.
Inoltre, l'istogramma MACD, un indicatore di momentum, ha superato lo zero a favore dei rialzisti.
Al momento della stampa, la Criptovaluta è scambiata a NEAR 9.400 $, con un calo giornaliero dello 0,57%.
Dichiarazione informativa:Al momento della stesura dell'articolo, l'autore non detiene alcuna Criptovaluta .
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