Штучний інтелект не є порятунком у складні часи на ринку … але може допомогти, заявляє керівник Nickel Digital

Коли ринки стають складними, як це сталося з криптовалютами наприкінці січня, інвестиційним компаніям потрібна вся можлива допомога, щоб швидко приймати правильні рішення. Тож не дивно, що багато з них звертаються до штучного інтелекту — найновішої зброї в арсеналі — для аналізу та пропозицій щодо мінімізації збитків і навіть отримання прибутку.

Майже всі (96%) керівників опитаних торговельних компаній, які разом управляють активами на суму близько $14 трильйонів, заявили, що ШІ вже відіграє значну роль у ключових інвестиційних процесах, згідно з даними недавнє проведене дослідження від Nickel Digital Asset Management. Але цього недостатньо, все ще потрібна людська участь, заявив Анатолій Крачилов, засновник і генеральний директор компанії.

Штучний інтелект трансформує кількісну торгівлю так само, як і майже усі інші галузі та людські зусилля. Переходячи за межі великих мовних моделей (ВММ), які, здається, проникли у багато аспектів повсякденного життя, існують також методи машинного навчання та прогнозного ШІ, що аналізують історичні дані для передбачення майбутніх подій. Водночас вони є слабкими у виявленні некоректної інформації, яка може призводити до хибних висновків та неправильних рішень.

«Це дуже складний ринок. Штучний інтелект вас не врятує; він не є спасителем», — сказав Крачілов у інтерв’ю.

Незважаючи на падіння цін на криптовалюти, що охопило ринок наприкінці минулого місяця, лондонська компанія Nickel, яка управляє платформою мультикерування, що розподіляє активи між більш ніж 80 командами, залишається оптимістичною щодо результатів року. «Можливо, це є досягненням саме по собі», — зазначив Крачілов.

Перетин криптоторгівлі та штучного інтелекту стає найбільш прогресивним у таких сферах, як управління ризиками. Хоча ШІ, наприклад, ще може стикатися з труднощами у перевищенні продуктивності високошвидкісних снайперських ботів, які націлені на найновіші криптотокени з низькою ліквідністю, ідеальна точка це місце, де моделі, що ґрунтуються на настроях та даних, можуть навчитися керувати ризиками.

Кожен менеджер, що працює з Nickel, діє в межах чітко визначеної системи управління ризиками, яка включає максимальні обмеження за просадками у періоди підвищеної волатильності. Іноді потрібне втручання людини та «старомодний» підхід, пояснив Крачілов, на відміну від опори на автоматизацію, керовану даними та машинним навчанням.

«Якщо ринок потрапляє у стресовий стан, як це було кілька разів останнім часом, іноді потрібно проявляти дисципліну і зупиняти тих менеджерів, які перевищують встановлені ліміти [максимального просідання], незалежно від того, чи керує їхньою стратегією ШІ чи ні», — сказав Крачілов. «Зрештою, існує жорстке обмеження щодо того, який рівень збитків ми готові допустити у портфелі.»

Питання про те, скільки людського втручання має бути в стратегіях торгівлі, керованих штучним інтелектом, або про те, як має активуватися людське втручання, були надто технічними та нюансованими для відносно високорівневого опитування менеджерів, проведеного Нікелем, — сказав Крачілов.

Він зазначив, що Nickel працює як «військова операція», де багатий потік даних збирає понад 100 мільйонів точок даних із базового реєстру кожні 24 години. «Хоча ця частина дуже добре поінформована, вона все ще потребує участі людини. І ми досі ведемо переговори з менеджерами, навіть посеред ночі», — сказав Крачілов.

За словами Крачилова, природний розвиток у бік повної автоматизації все ще має враховувати можливість помилкових або неповних даних з таких джерел, як криптобіржі.

Наприклад, людина б зрозуміла, що дані, які вказують на те, що певна позиція впала на 100%, ймовірно, є результатом проблем із джерелом даних, — сказав він. Але автоматизована система штучного інтелекту могла б механічно застосувати ліміт, коли це не було необхідно.

«Потрібен людський нагляд. Вся криптоекосистема досі дуже крихка. І деякі біржі можуть тимчасово призупинити роботу на 15 хвилин, або відображати неправильні дані, або генерувати фрагменти некоректної інформації, що може ненавмисно змусити систему припинити роботу деяких менеджерів без належних підстав», — зазначив Крачілов.

Врешті-решт, усе зводиться до філософії управління ризиками компанії, яка полягає у ліквідації єдиного вузького місця у будь-якій точці процесу, заявив керівник відділу інвесторських відносин Nickel Чарльз Адамс.

«Якщо б існував один автономний агент, який контролює весь портфель, і, скажімо, з ним щось піде не так, ризики могли б бути потенційно катастрофічними», — сказав він. «Вся суть у тому, що ми маємо дуже добре диверсифікований фонд, розподілений між понад 80 менеджерами сьогодні по сотнях, якщо не тисячах субрахунків на біржах, і усунення цієї єдиної точки відмови для нас дуже важливе.»