Set Protocol запускает ботов для торговой стратегии Ethereum

Установить Лаборатории

, инвестиционная платформа из Сан-Франциско, представила финансовый торговый инструмент на базе Ethereum, который учитывает волатильные свойства криптовалют в интересах инвесторов.

«Trend Trading ETH 20 Day Simple Moving Average Crossover Set» использует двухлетнюю «скользящую среднюю», чтобы уловить динамику ценовых колебаний и ограничить убытки на рынке.

ETH Crossover Set использует токен ERC20 для представления средств пользователя в виде Ether или стабильного USDC Coinbase. Set использует два оракула цен MakerDAO ETH/USD для отслеживания ежедневной цены и скользящей средней Ether и запрограммирован на совершение сделок «всякий раз, когда текущая цена ETH пересекает индикатор 20-дневной простой скользящей средней».

Если Set в настоящее время находится в ETH , а цена опускается ниже скользящей средней, он перебалансирует ETH в USDC. Аналогично, если Set в настоящее время находится в ETH , а цена опускается выше скользящей средней, он перебалансирует USDC в ETH. «По сути, вы будете инвестировать в импульс или торговать на колебаниях», — сказал генеральный директор компании Феликс Фэн.

Он сказал:

«Обычно торговля по импульсу эффективна на Рынки , которые 1) не имеют моделей оценки, 2) имеют большую волатильность и 3) имеют частые переоценки. Инвестирование по импульсу обычно не используется в акциях, облигациях или опционах США, поскольку у них есть четкие модели оценки (например, анализ дисконтированных денежных FLOW для акций и черный Scholes для опционов). Однако для товаров и активов, таких как Криптo , торговля по импульсу может быть эффективной стратегией, которая позволяет защититься от потерь в нисходящих трендах и захватить спад в восходящих трендах. Исходя из исторических данных, это может быть чрезвычайно эффективной стратегией — пока не будет разработана модель оценки».

В отличие от ручного просмотра линий тренда и совершения сделок на централизованных биржах или делегирования этих решений менеджеру хедж-фонда, Set применяет технические индикаторы, закодированные в смарт-контрактах, чтобы исключить Human решения из количественных сделок.

Период подтверждения от шести до двенадцати часов предотвращает ненужные сделки. Кроме того, протокол запрограммирован с минимальным интервалом ребалансировки в четыре дня.

Скользящая средняя рассчитывается путем записи ежедневных цен в смарт-контракт DailyPriceFeed и взятия среднего значения за последние 20 дней ценовых данных. Базовые ценовые данные берутся из ценовых оракулов MakerDAO.

В этом смысле Set похож на торговых ботов на биржах, однако «вместо того, чтобы пользователи настраивали инфраструктуру торговых ботов, они подписываются на стратегию, приобретая токен ERC20», — сказал Фэн.

Автоматизированная процедура также отличает его от конкурентов в сфере децентрализованного Финансы Melonport и BeToken, которые «похожи, но действуют скорее как децентрализованные хедж-фонды».

Установить протокол

Компания развернула Установить протокол в основную сеть Ethereum в апреле 2019 года вместе с запуском TokenSets, dApp и двух торговых стратегий: Buy and Hold и Range Bound.

Buy and Hold похож на традиционный индексный фонд, где ONE токен Set обеспечен несколькими базовыми активами, в данном случае BTC и ETH, которые автоматически ребалансируются обратно к целевому распределению. В настоящее время пользователи могут инвестировать в равновзвешенную или 75/25-процентную стратегию разделения.

Стратегии Range Bound похожи на удержание портфеля наличных и волатильных активов, представленных в виде токена. Он использует DAI в качестве «наличных» и либо ETH , либо BTC в качестве волатильного актива.

TokenSets не является кастодиальным и имеет около 400 уникальных пользователей, представляющих $430 000 в залоговых активах. В настоящее время он не взимает комиссию.

«Поскольку Sets можно настроить на ребалансировку по любому индикатору в цепочке, мы также можем строить торговые стратегии, основанные на фундаментальных индикаторах, и в конечном итоге объединять несколько индикаторов для создания сложных алгоритмических стратегий», — сказал Фэн. Он привел в пример экспоненциальные скользящие средние, индексы относительной силы и схождение-расхождение скользящих средних.

Set Labs, компания, стоящая за Set Protocol, была основана в 2017 году. Пока она не приносит прибыли, но завершила серию посевных инвестиций в размере 2 миллионов долларов, организованных Craft Ventures и Vy Capital при участии Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital и бизнес-ангела Скотта Бельски.

Бизнес миниатюрное изображение черезШаттерсток