La volatilità implicita di Bitcoin aumenta prima delle elezioni negli Stati Uniti

Sia gli investitori in Bitcoin che quelli nei mercati tradizionali sembrano prevedere un aumento della volatilità dopo le elezioni statunitensi.

• La volatilità implicita a un mese della criptovaluta, ovvero l'aspettativa degli investitori su quanto saranno turbolenti i prezzi nelle prossime quattro settimane, è salita a un massimo di due settimane del 59% negli ultimi tre giorni, secondo la fonte dei datiInclinazione.
• "Bitcoin"Il prezzo di sarà sensibile all'esito delle elezioni statunitensi [di martedì]", ha detto a CoinDesk Matthew Dibb, co-fondatore di Stack Funds. "Prevediamo che la Criptovaluta verrà scambiata in modo volatile nei prossimi giorni, e questo si riflette nella volatilità implicita prossima alla data nel mercato delle opzioni".
• Le aspettative di maggiore volatilità dei prezzi a breve termine potrebbero essere associate ai timori che l'esito delle elezioni presidenziali statunitensipuò essere contestato, dando origine a un periodo di incertezza politica ed economica.

• Mentre la volatilità implicita a un mese è aumentata, la metrica a sei mesi rimane stabile sopra il 60%.
• Ciò suggerisce che il mercato non prevede un periodo prolungato di incertezza politica nella più grande economia mondiale.
• Inoltre, l'aumento di 10 punti nella volatilità implicita a un mese T è una mossa importante e indica un moderato cambiamento nel sentiment, secondo Vishal Shah, trader di opzioni e fondatore della borsa dei derivati ​​Alpha5.
• Un sentimento più estremo si osserva nei Mercati delle valute fiat, dove la volatilità implicita a una settimana dello yuan cinese è raddoppiata <a href="https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record">https://www.bloomberg.com/ AMP/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record</a> nell'ultima settimana, raggiungendo il livello più alto dal 2011.
• Anche gli indicatori di volatilità implicita a una settimana per l'euro e lo yen sono statisalito al massimoda aprile.
• La volatilità implicita è misurata dalla domanda di opzioni come strumenti di copertura.
• I trader esperti spesso acquistano sia opzioni call che put, oppure coprono le posizioni buy nel mercato spot o futures acquistando opzioni put quando si aspettano incertezza. Ciò spinge più in alto la metrica della volatilità implicita.
• Un'opzione call conferisce al possessore il diritto di acquistare l'attività sottostante a un prezzo prestabilito entro una data specifica, mentre l'opzione put conferisce il diritto di vendere.

Visualizzazione

• Se le elezioni statunitensi saranno contestate, i Mercati tradizionali probabilmente ne risentiranno, aggravando l'attuale calo tecnico del Bitcoin.
• Mentre il candidato democratico JOE Biden è in testa nella maggior parte dei sondaggi, i Mercati delle scommesse online sono più ottimisti sulle probabilità del presidente Donald Trump.
• Una volta che la polvere si sarà depositata dopo le elezioni, ilcrescente pila di obbligazioni a rendimento negativo in tutto il mondo riaccenderà probabilmente la corsa al rialzo Bitcoin , poiché gli investitori sono alla ricerca di rendimenti.
• Al momento il Bitcoin viene scambiato pressoché invariato rispetto alla giornata di oggi , NEAR 13.550 dollari, dopo essere sceso nel fine settimana da un massimo fugace degli ultimi 33 mesi di 14.093 dollari.

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