Cripto Trading 101: la divergenza della convergenza della media mobile

I metodi di trading più semplici, come l'approccio trend-following, funzionano meglio quando si fa trading di criptovalute o Mercati finanziari in generale.

Sebbene diversi indicatori tecnici aiutino a identificare i cambiamenti nella forza, nello slancio e nella durata di un trend, nessuno è più semplice e più ampiamente utilizzato del MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Di definizione, il MACD "trasforma due indicatori che seguono il trend, le medie mobili, in un oscillatore di momentum sottraendo la media mobile più lunga da quella più corta".

Poiché il MACD è un indicatore "trend following" o "lagging", segue gli Eventi di prezzo che si sono già verificati per valutare la forza del trend attuale.

Tuttavia, come accade con la maggior parte degli indicatori, si guadagna denaro capendo come utilizzare l'indicatore piuttosto che come funziona, ma vale la pena spiegare il funzionamento interno del MACD per avere un'idea del perché è un indicatore così amato.

Costruire il MACD

L'indicatore MACD è composto da tre componenti principali: la linea MACD (bluoscillatore), la linea del segnale (aranciaoscillatore) e l'istogramma.

• La linea MACD è composta dalla media mobile esponenziale (EMA) a 12 periodi meno la media mobile esponenziale a 26 periodi.
• La linea del segnale è l'EMA a 9 periodi della linea MACD.
• L'istogramma traccia la differenza tra la linea MACD e la linea del segnale.

La spiegazione potrebbe essere difficile da comprendere, ma il MACD è ONE degli indicatori più facili da utilizzare perché i suoi dati sono rappresentati visivamente in modo semplice.

La Croce

Quando il MACD attraversa sopra la linea del segnale, è noto come incrocio rialzista e quando attraversa sotto, è noto come incrocio ribassista. Gli incroci indicano un cambiamento nel momentum del trend e rappresentano segnali di acquisto o vendita a seconda del tipo di incrocio.

Grafico giornaliero BTC/USD

Come si può vedere, gli incroci MACD tendono a confermare un cambiamento di tendenza, almeno nel breve termine.

Ad esempio, il 16 novembre 2017, la linea MACD ha fatto un incrocio rialzista sopra la linea di segnale, presentando un segnale di acquisto. Il MACD è rimasto sopra la linea di segnale per oltre un mese, quando il riso ha continuato a Rally di oltre il 150 percento prima del suo successivo incrocio ribassista. L'incrocio ribassista si è verificato il 20 dicembre 2017, che ha segnalato un cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista.

Si consiglia di utilizzare il MACD insieme ad altri indicatori come volume, RSI o price action perché, come qualsiasi indicatore, il MACD non è preciso al 100% e può dare falsi segnali.

Ad esempio, gli incroci rialzisti di gennaio e marzo sono stati relativamente piatti e non sono riusciti a rimanere a lungo sopra la linea del segnale, determinando rialzi dei prezzi di breve durata e scarsi segnali di acquisto.

Ipercomprato e ipervenduto

Il MACD è ottimo per identificare possibili cambiamenti in un trend. Ma può anche identificare condizioni di mercato ipercomprate o ipervendute, come esploreremo di seguito.

Le condizioni si verificano quando il MACD e la linea del segnale si separano troppo l' ONE dall'altro e anche dalla linea zero.

Grafico settimanale BTC/USD

Come si può vedere, la linea MACD ha iniziato ad allontanarsi notevolmente dalla linea del segnale nel dicembre 2017. Inoltre, in quel periodo, sia il MACD che il segnale erano ben al di sopra della linea zero.

La combinazione di questi due fattori ha messo in guardia gli investitori sul fatto che l'impennata dei prezzi stava causando condizioni di mercato eccessivamente estese e che un ritiro stava diventando probabile.

Linea zero/istogramma

La linea zero segna il punto medio dell'oscillatore MACD. Quando la 12 EMA attraversa sopra la 26 EMA, il MACD attraversa sopra la linea zero, presentando un segnale di acquisto. Al contrario, quando la 12 EMA attraversa sotto la 26 EMA, il MACD attraversa sotto la linea zero e presenta un segnale di vendita.

L'istogramma (barre rosa) quantifica la distanza tra il MACD e la linea del segnale. L'istogramma stampa una barra sopra la linea zero quando il MACD è sopra la linea del segnale e stampa sotto quando il MACD è sotto la linea del segnale. La dimensione della barra dipende da quanto è grande la distanza tra le due linee.

Come si può vedere nel grafico sopra, l'istogramma raggiunge il suo livello più alto quando il MACD si trova nel punto più alto sopra la linea del segnale, il che implica che il Rally si sta estendendo eccessivamente.

Una volta verificatosi il pullback, l'incrocio ribassista del MACD e l'istogramma che si ritira al di sotto della linea zero hanno consolidato il trend in favore del ribasso.

Conclusione

Il MACD è uno strumento fantastico per i trader che seguono i trend, che siano principianti o professionisti.

Rappresenta i segnali di acquisto e di vendita semplicemente tramite l'incrocio di due linee, quindi anche i trader più inesperti possono rapidamente prendere confidenza con lo strumento.

Dichiarazione informativa: Al momento della stesura, l'autore detiene BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st e AMP .

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