Numeraire

Numeraire est une plateforme conçue par Numerai pour améliorer la qualité et la fiabilité des modèles prédictifs dans les compétitions de science des données financières. Elle aborde le problème du surajustement—où les modèles fonctionnent bien sur des données historiques (d'entraînement) mais échouent sur des données non vues (réelles)—en introduisant un mécanisme de mise lié à la confiance dans le modèle.

Les participants au tournoi de machine learning de Numerai construisent des modèles prédictifs en utilisant les données fournies et soumettent leurs prédictions sans accéder aux ensembles de données brutes. Pour signaler la confiance dans leurs modèles, les scientifiques des données misent des tokens et leur compensation est basée sur la performance de leurs modèles sur des données non vues. Cela crée une incitation pour les participants à se concentrer sur la construction de modèles qui se généralisent, plutôt que d'optimiser pour l'ensemble de données historique.

La plateforme introduit également un mécanisme inédit qui aligne les incitations économiques avec la performance, aidant à faire émerger des modèles qui sont plus susceptibles de réussir dans des conditions de marché réelles. L'objectif final est d'améliorer les stratégies d'investissement du fonds spéculatif de Numerai en intégrant l'intelligence collective tout en réduisant la susceptibilité au surajustement des données.

Le NMR est un token ERC-20 basé sur Ethereum utilisé comme mécanisme de mise au sein de l'écosystème Numerai. Ses fonctions principales sont :

• Mise sur les prédictions : Les scientifiques des données soumettent des prédictions et misent des tokens NMR pour exprimer leur confiance dans la performance de leur modèle.

• Incitation à la performance : Les participants avec des modèles précis sur des données non vues sont récompensés en monnaie fiduciaire et leurs mises en NMR sont retournées.

• Pénalité pour mauvaise performance : Si les prédictions sous-performent, les NMR misés peuvent être détruits (brûlés), introduisant un coût économique au surajustement ou à une modélisation médiocre.

Le token n'est pas utilisé pour payer des frais ou accéder à la plateforme. Au lieu de cela, il sert de mécanisme pour révéler la confiance des utilisateurs dans leurs modèles et aligner les incitations entre les participants. Le processus de mise est gouverné par un système d'enchères néerlandaises qui ajuste les récompenses en fonction de la performance et de la confiance relative.