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La volatilidad de bitcoin sigue comprimiéndose y reduce las expectativas de un rally de fin de año
Los índices de volatilidad de bitcoin están disminuyendo, al igual que los del S&P 500.
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Lo que debes saber:
- Los índices de volatilidad de bitcoin están disminuyendo, al igual que los del S&P 500.
- La caída en la volatilidad implícita de bitcoin debilita el caso para un repunte a fin de año.
- Matrixport señala que la compresión de la volatilidad sugiere bajas probabilidades de una ruptura significativa del precio.
Los índices de volatilidad de bitcoin continúan en descenso, reflejando la tendencia del S&P 500, lo que aporta una estabilidad en el precio que debilita el argumento a favor de un repunte para fin de año, según un analista.
La volatilidad implícita anualizada de 30 días de BTC, medida por el índice BVIV de Volmex, ha caído a 49%, casi revirtiendo el aumento a 65% desde 46% durante los 10 días hasta el 21 de noviembre, según datos de TradingView.
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La volatilidad implícita es una medida basada en opciones que representa la perspectiva del mercado sobre las fluctuaciones de precios durante un período específico. La caída de 65% a 49% significa que la turbulencia esperada en los precios durante los 30 días ha disminuido desde un máximo de 5 puntos porcentuales hasta 14%.
El índice VIX, que representa la volatilidad implícita a 30 días en el S&P 500, también ha caído, alcanzando 17% desde 28% desde el 20 de noviembre.
Según Matrixport, la llamada compresión de la volatilidad sugiere bajas probabilidades de un repunte a fin de año.
"La volatilidad implícita continúa comprimiéndose y, con ello, la probabilidad de una ruptura significativa al alza de cara al cierre del año", dijo la firma en una actualización del mercado el miércoles. "La reunión del FOMC de hoy representa el último catalizador importante, pero una vez que pase, es probable que la volatilidad disminuya hacia el cierre del año".
La visión de Matrixport se alinea con la correlación positiva histórica de bitcoin entre precio y volatilidad, aunque esta relación ha cambiado gradualmente hacia lo negativo desde noviembre de 2024.
En Wall Street, la compresión de la volatilidad implícita se asocia típicamente con un reajuste alcista en el sentimiento del mercado.
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