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La simulación de trading de Bitcoin del MIT genera una ganancia del 89 % en 50 días
Investigadores del MIT han desarrollado un sistema de comercio que puede casi duplicar una inversión en Bitcoin en menos de dos meses.
Por Joon Ian Wong
Operar con Bitcoin de forma rentable sigue siendo más un arte que una ciencia exacta.
Cualquier día, Reddit está inundado de teorías que explican los movimientos del precio de Bitcoin , desde exóticos... indicadores técnicos hacia maquinacionesde vendedores ambulantes de FUD (miedo, incertidumbre y duda).
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Sin embargo, eso podría cambiar gracias a un nuevo artículo que afirma haber ideado una estrategia comercial que puede producir una rentabilidad del 89% en menos de dos meses.
Los autores, profesores asociados del Instituto Tecnología de Massachusetts Devavrat Shahy el estudiante de informática Kang Zhang, recopilaron datos de OKCoin, el exchange más grande del mundo por volumen de operaciones, de febrero a julio.
Introdujeron los datos en un modelo estadístico predictivo desarrollado por ellos mismos y utilizaron los resultados para realizar una simulación de operaciones de CNY/ BTC . En la simulación, el operador solo podía comprar o vender 1 BTC en cada operación.
La volatilidad impulsa las ganancias
La simulación de operaciones, realizada con datos de 50 días consecutivos de mayo y junio, arrojó resultados altamente rentables. El operador simulado invirtió 3781 yuanes y realizó 2872 operaciones. La ganancia total acumulada fue de 3362 yuanes, lo que representa una rentabilidad del 89 % sobre la inversión.
La estrategia comercial produjo mayores ganancias cuando la volatilidad era alta, en el período de fines de mayo y principios de junio, y aún fue rentable cuando el precio disminuyó de manera constante al final del período simulado.
La estrategia comercial también produjo unRelación de SharpeDe 4,1, escriben los autores. Esto expresa la rentabilidad de una cartera tras ajustar la tasa de rendimiento libre de riesgo. Una ratio alta indica que un inversor generó rentabilidad asumiendo menos riesgo; una puntuación de tres o más se considera excelente.
El ratio de Sharpe de los autores se compara favorablemente con los fondos mutuos de referencia, como el Vanguard Total Stock Market Index Fund, el mayor fondo del mundo.el vehículo más grande de este tipo, que vale 355 mil millones de dólares. Ese fondo tiene unratio de Sharpe de un añode 1,79 y ha tenido una rentabilidad del 8,32% en el último año.
Mirando los datos
Los resultados del artículo también podrían respaldar las afirmaciones de los operadores técnicos en los Mercados de Bitcoin . Los autores analizaron sus datos de predicción y encontraron evidencia de...triángulo' y 'cabeza y hombrosPatrones en los gráficos de precios.
"Esto parece sugerir que efectivamente existen tales patrones y [... explica] el éxito de nuestra estrategia comercial", escriben.
A versión preliminardel artículo, tituladoRegresión bayesiana y Bitcoin, fue publicado en elActas del año 2014Conferencia de Allertonsobre Comunicación, Control y Computación –ONE de los congresos más longevos y prestigiosos de su campo. El congreso, de tres días de duración, concluyó el 3 de octubre.
Dado el tamaño de transacción restringido de la simulación a 1 BTC, ¿se podría obtener más dinero con más capital en juego? Los autores escriben que se requiere más investigación, aunque especulan que las ganancias pueden magnificarse.
Los autores también señalan que se podrían obtener mayores beneficios procesando más datos, aunque esto requeriría cálculos a gran escala. Para el estudio, utilizaron una máquina de 32 CORE con 128 GB de RAM y datos representativos de series temporales en la etapa de modelado predictivo.
Orígenes en el análisis de Twitter
La simulación predictiva de Shah y Zhang se basa en un "modelo de fuente latente" que se describió en unartículo publicado el año pasadoy fue diseñado para predecir qué se convertirían en "temas de tendencia" en Twitter.
Shah fue coautor de ese artículo con dos investigadores del MIT y Twitter. Su modelo fue capaz de predecir temas de tendencia con una precisión de hasta el 79 % de las veces, según los autores.
GananciasImagen vía Shutterstock
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