Как читать продвинутые графики

В первых двух главах этой серии мы провели вас через биржевой стакан и разобрали основные типы заявок. Теперь, когда вы понимаете основную механику инструментов Coinbase в режиме Advanced, мы углубимся в некоторые из графиков, к которым у вас будет доступ, — они предлагают множество данных и историческую информацию, которую вы можете использовать для принятия более обоснованных решений в области торговли. 

Прежде чем мы перейдем к более сложным визуализациям данных, сделаем шаг назад и проведем краткий ликбез по чтению свечных графиков — которые, вероятно, являются самым распространенным типом финансовых графиков, с которыми вы столкнетесь, занимаетесь ли вы торговлей криптовалютой, акциями, товарами или любым другим классом активов.   

Вот пример реального свечного графика BTC-USD из интерфейса торговли Coinbase в режиме Advanced: 

Свечи предоставляют вам мгновенное представление о том, было ли движение цен на рынке положительным или отрицательным, и в какой степени. Пользователь может выбрать временной интервал, отображаемый на графике свечей, — от одной минуты до одного дня. (Также стоит отметить: в отличие от фондовых рынков, криптовалютные рынки никогда не закрываются. Таким образом, цены «открытия» и «закрытия» — это цены в начале и конце выбранного временного интервала. 

Подобно более привычным линейным и столбчатым графикам, свечные графики отображают время по горизонтальной оси, а данные о ценах — по вертикальной оси. Но в отличие от более простых графиков, свечные графики содержат больше информации. С первого взгляда вы можете увидеть самую высокую и самую низкую цену актива за определенный период времени, а также его цены открытия и закрытия. Вот упрощенный пример, который поможет вам увидеть, как они работают:

• Каждая свеча состоит из тела и фитиля. Тело свечи указывает, какими были цены открытия и закрытия в течение временного интервала свечи. 

• Зеленые свечи показывают рост цен, поэтому открытие находится в нижней части, а закрытие — в верхней части. 

• Красные свечи показывают снижение цен, поэтому открытие находится в верхней части тела, а закрытие — внизу.

Линии, идущие от вершины и низа, — это фитили. Они представляют собой самые высокие и низкие цены, которых актив достиг в течение периода торговли.

Теперь, когда вы поняли, что такое свечи, мы можем углубиться в некоторые сложные типы визуализации данных, которые будут полезны, если вы интересуетесь торговой стратегией под названием технический анализ. Технический анализ включает изучение исторических данных, чтобы попытаться принять обоснованные решения о том, куда может двигаться рынок. Расширенный торговый интерфейс Coinbase предоставляет вам доступ к широкому спектру графиков и индикаторов, которые вы можете использовать для информирования своей торговой стратегии.

Графики и индикаторы в режиме Advanced могут предоставить вам закулисный взгляд на каждую торговую пару и помочь лучше понять прошлые изменения цен. Трейдеры используют эту информацию, чтобы выявить тренды и сформировать мнение о будущих возможностях. Мы собираемся рассмотреть четыре наиболее часто используемых варианта: 

• Индекс относительной силы (RSI)

• Простая скользящая средняя (SMA)

• Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

• Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Прежде чем мы начнем, одно важное замечание: прошлые результаты не могут гарантировать будущие. Хотя каждый график и индикатор может помочь вам взглянуть на криптовалютный рынок под другим углом, большинство опытных трейдеров используют несколько индикаторов, чтобы лучше понять рынок.

Одним из наиболее распространенных индикаторов графиков в наборе инструментов трейдеров является индекс относительной силы, или RSI. RSI измеряет силу восходящего и нисходящего движения цены актива за определённый период времени. Вы можете рассматривать RSI как подсказку о том, насколько интенсивно рынок хотел купить или продать конкретный актив в течение определенного периода времени. 

Давайте посмотрим на скриншот из интерфейса торговли в режиме Advanced в Coinbase, где показана цена биткойна в долларах США (USD), или BTC-USD.

В верхней части экрана отображается свечной график, показывающий диапазон ежедневных цен на BTC за 2021 год. Вы можете выбрать различные визуализации цен, временные периоды и графические индикаторы, которые вы хотите видеть, в полях в правом верхнем углу ценового графика.

Если вы выберете индекс относительной силы, под графиком цен свечей появится синяя линейная диаграмма RSI. Как вы можете видеть, синяя линия RSI колеблется между значениями 0 и 100. Он рассчитывается путем деления средней прибыли актива на его средние убытки за выбранный период времени. 

• В приведенном выше примере диапазон установлен на 10 дней — таким образом, мы наблюдаем относительную силу BTC, рассчитанную путем деления средних прибылей на средние потери за последние 10 дней. 

• Согласно этой формуле, RSI всегда будет числом в диапазоне от 0 до 100. Если это кажется сложным, не беспокойтесь — диаграмма выполнит расчеты за вас. Главное, на что обращают внимание многие трейдеры, это когда RSI поднимается выше 70 или опускается ниже 30. 

• RSI выше 70 часто считается сигналом о том, что актив может быть перекуплен, и может указывать на замедление восходящего импульса цены. Индекс относительной силы (RSI) ниже 30 часто считается сигналом о том, что актив может быть перепродан, и его нисходящий импульс может замедляться. 

• Важно знать, что перекупленность не обязательно означает, что пришло время продавать, а перепроданность не обязательно означает, что пришло время покупать. Все это означает, что, согласно этому индексу, импульс BTC вверх или вниз может замедляться — и даже может быть готов к развороту. 

• Помните, что продвинутые трейдеры редко когда полагаются только на один индикатор. Они обычно объединяют несколько индикаторов в своем анализе, включая индикаторы скользящего среднего. Итак, давайте рассмотрим следующие. 

Индикатор простой скользящей средней (обычно называемый SMA) показывает среднюю цену актива за определенный период времени, что может помочь вам понять общее движение цены актива. 

Если SMA установлен на 50 дней, первая точка на графике будет средним значением цен за последние 50 дней. Вот скриншот графика цены BTC-USD с использованием 50-дневной простой скользящей средней (SMA) — синяя линия, наложенная на график японских свечей.

• Некоторые трейдеры видят восходящий тренд скользящей средней (SMA) и ожидают дальнейшего роста цен.

• Если цена (указанная свечами) опускается ниже линии тренда SMA, это может быть истолковано как признак того, что восходящий ценовой тренд может развернуться.

Альтернативой простой скользящей средней является экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая обычно лучше для выявления краткосрочных трендов. Как и SMA, EMA показывает среднюю цену актива за период в несколько дней, но EMA придает большее значение последним дням. 

Это означает, что EMA будет быстрее реагировать на новые изменения цен и колебаться больше, чем SMA, поэтому EMA может быть лучше для быстрого выявления нового изменения цены. В случае значительного разворота цены EMA будет резко подниматься или опускаться быстрее, чем это сделает SMA.

Вот 50-дневная линия EMA (фиолетовая), наложенная на свечной график BTC-USD:

Существует множество способов интерпретировать EMA, но некоторые трейдеры ищут моменты, когда линия тренда начинает подниматься после длительного нисходящего тренда — это может сигнализировать о «бычьем» развороте.

Индикатор схождение-расхождение скользящих средних (или MACD) вычисляется путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA. 

Самое важное, что следует помнить, это то, что линия MACD отображается в отношении другой линии, называемой сигнальной линией. Сигнальная линия — это 9-дневная EMA, которая служит полезной базой для сравнения, так как она медленнее реагирует на изменения цен. Красно-зеленый график, напоминающий горный хребет, называется гистограммой MACD — подробнее об этом чуть позже. 

Наблюдая за тем, как линия MACD движется относительно сигнальной линии, вы можете получить представление о направлении и силе движения цен. «Схождение» и «расхождение» в названии MACD дают вам подсказку о том, на что следует обратить внимание: моменты, когда MACD приближается к сигнальной линии или удаляется от нее. 

• Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, движущуюся вниз, это может сигнализировать о медвежьем тренде.

• Когда MACD пересекает сигнальную линию, движущуюся вверх, это может сигнализировать о бычьем тренде. 

• Чем больше разрыв между двумя линиями, тем сильнее сигнал. 

• Здесь гистограмма наиболее полезна. Гистограммы измеряют силу сигнала, показывая расстояние между MACD и сигнальной линией. 

Торговые индикаторы в режиме Advanced могут поначалу казаться сложными, но чем больше вы их используете, тем лучше вы научитесь их интерпретировать — и в конечном итоге вы сможете быстро просматривать экран (или экраны!), заполненный графиками и индикаторами. Вы будете сравнивать сигналы, решая, каким из них следовать, и чувствовать себя более уверенно при нажатии на кнопку «Купить» или «Продать». 

И всегда помните, что ни один график не рассказывает всей истории, поэтому большинство стратегий опытных трейдеров учитывают несколько графиков и индикаторов. 

Coinbase предлагает режимы простой и расширенной торговли. Режим расширенной торговли (Advanced trading) предназначен для опытных трейдеров и регулируется Правилами торговли. В каждом из режимов применяется разная комиссия. Информация предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюту сопряжено с риском.