Поділитися цією статтею
Волатильність Bitcoin досі стискається, згасає перспектива ралі до кінця року
Індекси волатильності біткоїна знижуються, як і індекси S&P 500.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Індекси волатильності біткоїна знижуються, так само як і індекс S&P 500.
- Зниження імпліцитної волатильності біткоїна послаблює аргументи на користь ралі до кінця року.
- Matrixport зазначає, що стиснення волатильності свідчить про низьку ймовірність значного прориву ціни.
Індекси волатильності біткоїна продовжують знижуватися, віддзеркалюючи тенденції S&P 500, що призводить до стабільності цін і послаблює аргументи на користь ралі до кінця року, за даними одного аналітика.
Річна 30-денна імпліцитна волатильність BTC, виміряна індексом BVIV від Volmex, знизилася до 49%, майже скасувавши зростання з 46% до 65% протягом 10 днів до 21 листопада, відповідно до даних TradingView.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Імплікована волатильність — це показник, заснований на опціонах, який відображає очікування ринку щодо коливань цін протягом певного періоду. Зниження з 65% до 49% означає, що очікувана цінова турбулентність протягом 30 днів зменшилася з максимально 5 процентних пунктів до 14%.
Індекс VIX, який відображає 30-денну імпліцитну волатильність у S&P 500, також знизився, досягнувши 17% з 28% з 20 листопада.
Згідно з Matrixport, так зване стиснення волатильності свідчить про низькі шанси на ралі наприкінці року.
Імпліцитна волатильність продовжує стискатися, а разом з нею ймовірність значного прориву вгору до кінця року," – йдеться в оновленні ринку компанії у середу. "Сьогоднішнє засідання FOMC є останнім великим каталізатором, але після його завершення волатильність, ймовірно, знизиться до кінця року.
Погляди Matrixport збігаються з позицією біткойна історично позитивний кореляція цінової волатильності, хоча цей зв’язок поступово змістився у напрямку негативу з листопада 2024 року.
На Волл-Стріт стискання імпліцитної волатильності зазвичай асоціюється з бичачим перезавантаженням настроїв на ринку.
