Bu makaleyi paylaş
Bitcoin Volatilitesi Hâlâ Sıkışıyor, Yıl Sonu Ralli Görünümünü Karartıyor
Bitcoin'in volatilite endeksleri, tıpkı S&P 500'ün olduğu gibi düşüyor.
Google'da bizi tercih edin
Bilinmesi gerekenler:
- Bitcoin'in volatilite endeksleri, S&P 500'ünki gibi düşüş göstermektedir.
- Bitcoin'in implied volatilitesindeki düşüş, yıl sonu rallisi ihtimalini zayıflatıyor.
- Matrixport, volatilite sıkışmasının önemli bir fiyat patlaması olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Bitcoin'in volatilite endeksleri, S&P 500'ünkiyle paralel olarak düşmeye devam ediyor ve bu durum, bir analiste göre yıl sonu rallisi ihtimalini zayıflatan bir fiyat istikrarı sağlıyor.
Volmex'in BVIV endeksi ile ölçülen BTC'nin yıllıklandırılmış 30 günlük implied volatilitesi, TradingView verilerine göre 21 Kasım'a kadar olan 10 günlük dönemde %46'dan %65'e yükselişi neredeyse tersine çevirerek %49 seviyesine düştü.
Hikaye devam ediyor
Başka bir hikayeyi kaçırmayın.Bugün Crypto Daybook Americas Bültenine abone olun. Tüm bültenleri gör
Implied volatiliteli, belirli bir dönem boyunca fiyat dalgalanmalarına ilişkin piyasanın beklentisini temsil eden opsiyon bazlı bir ölçüdür. %65'ten %49'a düşüş, 30 günlük beklenen fiyat dalgalanmasının %5'ten %14'e kadar azaldığı anlamına gelmektedir.
S&P 500’deki 30 günlük implied volatiliteyi temsil eden VIX endeksi de, 20 Kasım’dan bu yana %28’den %17’ye düşüş gösterdi.
Matrixport'a göre, sözde volatilite baskılanması, yılsonu rallisi ihtimalinin düşük olduğunu göstermektedir.
"İmplied volatilite sıkışmaya devam ediyor ve bununla birlikte, yıl sonuna doğru anlamlı bir yukarı kırılma olasılığı da azalıyor," diye belirtti firma Çarşamba günü yayımladığı piyasa güncellemesinde. "Bugünkü FOMC toplantısı son büyük katalizörü temsil ediyor, ancak toplantı geçtikten sonra volatilitenin yıl sonuna doğru düşüşe geçmesi muhtemel."
Matrixport'un görüşü, bitcoin ile uyumludur tarihsel pozitif fiyat oynaklığı-korelasyonu, ancak bu ilişki kademeli olarak değişti Kasım 2024'ten bu yana negatif yönünde.
Wall Street'te, implied volatilite sıkışması genellikle piyasa duyarlılığında yükseliş yönlü bir yeniden ayarlama ile ilişkilendirilir.
