폴리마켓 트레이더, 주말 대담한 움직임으로 XRP 시장에서 23만 3천 달러 수익, 봇을 능가하다

한 노련한 트레이더가 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)에서 고위험 전략을 펼쳐 23만 3,000달러를 거머쥐었으며, 주말 한산한 거래 시간 동안 자동화 봇들을 능가한 것으로 전해졌다. 이번 사건은 큰 관심을 불러일으켰으며, 일부에서는 이를 명백한 조작 행위로 규정하고 징계 조치가 필요하다고 주장하고 있다.

이 전략은 주로 토요일 늦은 밤에 이루어졌으며, 이 시기는 암호화폐 생태계 전반에서 거래량이 적고, 소규모 매수/매도 주문이 시장 가격에 과도한 영향을 미치는 경향이 있습니다.

코인데스크는 이 사안에 대해 폴리마켓 측에 코멘트를 요청했습니다.

플레이북

익명 Polymarket 트레이더가 공유한 세부사항에 따르면, 사건은 다음과 같이 전개되었습니다 X에서의 PredictTrader – 업계 관계자들 사이에서 널리 유통된 게시물입니다.

익명 거래자는 @a4385는 1월 17일 동부시간 오후 12시 45분부터 오후 1시까지 결제 중심 암호화폐 XRP의 가격이 상승할지 하락할지를 묻는 Polymarket 계약에서 "UP" 주식을 어느 가격이든 공격적으로 매수하기 시작했습니다.

시간이 경과함에 따라 공격적인 매수세가 상승 종목을 70센트까지 밀어올렸으며, 이 기간 동안 주요 거래소에서 XRP 현물 가격은 0.3% 하락했다.

상반되는 추세 속에서, 매수/매도 주문을 생성하고 유동성을 제공하며 두 시장 간의 차익 거래 또는 가격 비효율성을 활용하도록 프로그래밍된 Polymarket 봇들은 XRP 가격이 하락하는 가운데에도 UP 주식의 가격이 상승하자 자동으로 더 많은 UP 주식을 매도했습니다.

이로 인해 트레이더는 평균 가격 48센트에 무려 77,000 UP 주식을 장악할 수 있었습니다.

다음에 벌어진 일은 이 베팅에 『울프 오브 월스트리트』를 연상시키는 분위기를 부여합니다. 시장 마감 2분 전, 트레이더와 연계된 것으로 알려진 바이낸스 지갑이 약 100만 달러 규모의 XRP를 대량 구매해 가격을 약 0.5% 상승시켰습니다.

이번 시기적절한 XRP 가격 급등은 Polymarket 계약이 승리로 정산되도록 하였으며, UP 주식이 각 1달러에 상환 자격을 갖추어 평균 취득가 48센트 대비 상당한 수익을 확보했습니다.

트레이더는 이후 바이낸스에서 매수한 XRP를 매도하여 현물 가격을 다시 하락시켰다. 해당 거래에는 약 6,200달러의 비용이 들었으며, 데이터 소스 폴리마켓히스토리(PolymarketHistory)에 따르면 봇들은 하룻밤 사이에 1년치 수익을 잃었다.

트레이더는 그에 멈추지 않고 여러 얇은 주말 시장에서 해당 전략을 복제하여 체계적으로 봇 유동성을 고갈시켰다. 일부 봇은 적응하여 작동을 중단했지만, 다른 봇들은 그렇지 못했다.

스마트 봇에 대한 필요성

본 사건은 모든 가격 움직임(틱)을 동일하게 취급하는 Polymarket의 자동화 시장 조성 봇들의 취약점을 부각시킵니다. 이들은 거래량, 유동성 체제, 적대적 전략 및 결제 근처 인센티브 변화와 같은 중요한 역학관계를 인지하지 못합니다.

이는 거래 상대방이 누구인지, 하루 중 어느 시간대인지, 언제 거래에 참여하지 말아야 하는지를 즉각적으로 파악하고 적응하는 컨텍스트 인지형(스마트) 봇 개발을 요구합니다.

골드만삭스 글로벌 원자재 준법감시 책임자 크리스 트레물리스가 의견을 표명했다 X에 대한 우려, 시장의 신뢰성 유지가 베팅 플랫폼의 기관 도입에 핵심이라고 말했습니다.

"예측 시장의 리더들이 실질적인 기관 채택을 달성하려면 (그들이 그것을 원한다면) 시장 무결성을 우선시하는 것이 핵심이 될 것이라고 Tremulis는 말했다."

"강화된 규칙집 집행, 거래소 감시 직원의 신속한 조사, 공개되는 징계 결과, 그리고 CFTC에 대한 신고가 큰 도움이 될 것입니다. 아직 초기 단계입니다,"라고 그는 덧붙였습니다.