Set Protocol lanza bots de estrategia de trading Ethereum

Laboratorios de conjuntos

, plataforma de inversión con sede en San Francisco, presentó un instrumento de comercio financiero basado en Ethereum que captura los atributos volátiles de las criptomonedas para beneficio del inversor.

El "Conjunto de cruce de promedios móviles simples de 20 días de Trend Trading ETH " utiliza un "promedio móvil" probado retrospectivamente durante dos años para capturar el impulso de las oscilaciones de precios y limitar las pérdidas en el mercado.

El Conjunto de Cruce de ETH utiliza el token ERC20 para representar los fondos del usuario en Ether o en USDC ( la moneda estable de Coinbase). El Conjunto emplea dos oráculos de precios ETH/USD de MakerDAO para rastrear el precio diario y la media móvil de Ether, y está programado para realizar operaciones cuando el precio actual de ETH cruza la media móvil simple de 20 días.

Si el Set está actualmente en ETH y el precio cae por debajo de la media móvil, se reequilibra ETH a USDC. De igual manera, si el Set está actualmente en ETH y el precio cae por encima de la media móvil, se reequilibra USDC a ETH. "En esencia, se trata de inversión de momentum o swing trading", afirmó el director ejecutivo de la compañía, Felix Feng.

Él dijo:

Normalmente, la inversión en momentum es eficaz en Mercados que 1) carecen de modelos de valoración, 2) presentan una alta volatilidad y 3) presentan frecuentes errores de valoración. La inversión en momentum no suele utilizarse en acciones, bonos u opciones estadounidenses, ya que cuentan con modelos de valoración claros (por ejemplo, análisis de FLOW de caja descontado para acciones y Black Scholes para opciones). Sin embargo, para materias primas y activos como las Cripto , la inversión en momentum puede ser una estrategia eficaz que permite protegerse de las pérdidas en las tendencias bajistas y aprovechar las caídas en las tendencias alcistas. Según datos históricos, esta puede ser una estrategia extremadamente eficaz, hasta que se desarrolle un modelo de valoración.

A diferencia de revisar manualmente las líneas de tendencia y ejecutar operaciones en intercambios centralizados, o delegar estas decisiones a un administrador de un fondo de cobertura, Set aplica indicadores técnicos codificados en contratos inteligentes para eliminar las decisiones Human de las operaciones cuantitativas.

Un periodo de confirmación de seis a doce horas evita operaciones innecesarias. Además, el protocolo está programado con un intervalo mínimo de rebalanceo de cuatro días.

La media móvil se calcula registrando los precios diarios en un contrato inteligente DailyPriceFeed y promediando los datos de precios de los últimos 20 días. Los datos de precios subyacentes provienen de los oráculos de precios de MakerDAO.

En ese sentido, Set es similar a los bots comerciales en los exchanges; sin embargo, “en lugar de que los usuarios configuren una infraestructura de bots comerciales, se suscriben a la estrategia adquiriendo un token ERC20”, dijo Feng.

El procedimiento automatizado también lo diferencia de sus competidores en Finanzas descentralizadas, Melonport y BeToken, que son “similares pero funcionan más como fondos de cobertura descentralizados”.

Establecer protocolo

La empresa implementó elEstablecer protocolo sistema a la red principal de Ethereum en abril de 2019 junto con el lanzamiento de TokenSets, la dApp y dos estrategias comerciales: Comprar y mantener y Rango limitado.

Comprar y Mantener es similar a un fondo indexado tradicional, donde un token Set está garantizado por múltiples activos subyacentes, en este caso BTC y ETH, que se reequilibran automáticamente a una asignación objetivo. Actualmente, los usuarios pueden invertir en una estrategia de ponderación equitativa o con una división del 75%/25%.

Las estrategias de rango limitado son similares a mantener una cartera de efectivo y activos volátiles representados por tokens. Utilizan DAI como efectivo y ETH o BTC como activo volátil.

TokenSets no tiene custodia y cuenta con aproximadamente 400 usuarios únicos que representan $430,000 en activos garantizados. Actualmente no cobra comisiones.

“Dado que los conjuntos se pueden configurar para reequilibrarse con cualquier indicador en cadena, también podemos crear estrategias de trading basadas en indicadores fundamentales y, eventualmente, combinar múltiples indicadores para crear estrategias algorítmicas complejas”, afirmó Feng. Mencionó las medias móviles exponenciales, los índices de fuerza relativa y la convergencia-divergencia de las medias móviles.

Set Labs, la empresa detrás de Set Protocol, fue fundada en 2017. Todavía no es rentable, pero ha completado una recaudación de fondos inicial de $2 millones de dólares liderada por Craft Ventures y Vy Capital con la participación de Kindred Ventures, DFJ, Haystack, Social Capital y el inversor ángel Scott Belsky.

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