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比特币波动率指数与标普500 VIX创下90天相关性新高
比特币隐含波动率指数与标普500 VIX的相关性近期创下0.88的纪录新高。
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需要了解的:
- 比特币的市场动态现已与华尔街紧密相连，BTC隐含波动率指数与标普500 VIX之间的相关系数达到创纪录的0.88。
- 这种相关性表明，比特币隐含波动率指数正逐渐成为类似于VIX的恐慌指标，随着市场情绪而波动。
- 加密市场中的机构参与，以波动性抛售为特征，推动了与美国股票市场相关性的提升。
有新的统计证据表明，比特币（BTC）的市场动态现已与华尔街的涨跌密切相关。
据数据来源TradingView，近期，比特币30天隐含波动率指数——Volmex的BVIV与Deribit的DVOL——与标普500 VIX的90天相关系数达到历史新高，达0.88。
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0.88 的正相关表明这两个变量密切相关。截至周三，相关系数为 0.75。VIX 代表华尔街股票指数标普 500 未来 30 天的隐含或预期价格波动性。
日益增强的相关性表明，比特币隐含波动率指数正逐步演变为恐慌指标，类似于VIX指数，后者通常在牛市期间下跌，在抛售期间上升。
今年，BVIV已从约67%暴跌至42%，走势与上涨26%的BTC价格形成反向移动。历史上，BTC及其隐含波动率通常呈同步变动。同时，VIX今年已下跌11%，而标普500指数则上涨逾8%。
据10x Research创始人Markus Thielen称，随着机构参与度的提升，尤其是以波动率卖方为特征的机构参与，导致了比特币隐含波动率的崩溃以及其与VIX创纪录的相关性。
波动率卖出策略包括卖出价外（OTM）看涨期权，以在现货市场持仓之外获取额外收益。一些交易者也会卖出价外看跌期权。
"Thielen 告诉 CoinDesk：“本轮比特币周期继续由华尔街参与者主导，他们正积极压缩波动性。”
“许多机构投资者并非进行方向性投机，而是通过卖出看涨期权来产生额外收益——这与传统股票收入策略相呼应。因此，方向性资金流往往遵循传统市场中熟悉的风险偏好/风险规避动态，”Thielen 补充道。
Thielen 补充道，机构框架促使比特币与美国股市的相关性不断增强，“尤其是在对冲基金和资产管理人日益在两种资产类别中运用相同的宏观策略手册的背景下。”
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