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Un estudio revela que la búsqueda de Google puede predecir el aumento del precio de Bitcoin
Un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica sugiere que los Mercados de Criptomonedas no se comportan como los financieros tradicionales.
Updated Sep 13, 2021, 8:16 a.m. Published Aug 10, 2018, 1:30 a.m.
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Un estudio reciente publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) sugiere que los Mercados de Criptomonedas se mueven según el tipo de atención que reciben, a diferencia de los Mercados financieros tradicionales.
A diferencia de otros activos financieros tradicionales, las criptomonedas no se comportan ni responden al mismo conjunto de factores de mercado que los instrumentos financieros tradicionales, sino que se mueven más de cerca con "factores específicos de las Criptomonedas ", según la organización sin fines de lucro.informe, que se publicó esta semana.
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Estos factores incluyen la atención de los inversores y el impulso del mercado, descrito como el "impulso de la Criptomonedas en series temporales con frecuencias diarias y semanales".
Los autores del artículo, los economistas de la Universidad de Yale Yukun Liu y Aleh Tsyvinski, sugieren que, contrariamente a la Opinión pública, "los Mercados no ven las criptomonedas de manera similar a las clases de activos estándar".
El artículo citó los rastreadores de precios de Bitcoin, Ethereum y XRP de CoinDesk (refiriéndose a XRP como "ripple") como fuente de sus datos de mercado. Utilizando series de datos de precios a lo largo de varios años, el artículo comparó las rentabilidades reales con las proyectadas mediante un modelo de valoración Finanzas estándar conocido como CAPM.
Liu y Tsyvinski continúan comparando los rendimientos de las Criptomonedas con los de las monedas tradicionales como el euro, metales como el oro y factores macroeconómicos como el crecimiento del consumo.
Todos estos resultados arrojan resultados estadísticamente insignificantes, lo que sugiere una narrativa más fuerte en otros indicadores, que Liu y Tsyvinski identifican como la medida de los retornos un día o una semana antes.
Básicamente, el aumento de precio en ONE, tres, cinco o seis días podría predecirse con un único retorno diario, mientras que un retorno semanal podría predecir un movimiento del mercado en una, dos, tres o cuatro semanas.
Cabe destacar que este estudio incorpora datos de la actividad de los consumidores en foros de búsqueda como Google y redes sociales como Twitter. Se descubrió que un aumento de una desviación estándar en las búsquedas de palabras clave como "Bitcoin" pronosticaba un pequeño aumento en el precio del token en las semanas siguientes.
En promedio, un solo aumento de la desviación estándar en la búsqueda de palabras clave condujo a un aumento de precio del 2,75 por ciento, según el informe.
De manera similar, un aumento de la desviación estándar en el número de publicaciones en Twitter resultó en un aumento del 2,5 por ciento en el precio de Bitcoin.
Por otro lado, un aumento de la desviación estándar en los términos "Bitcoin hack" pronosticó una pequeña disminución en el precio de bitcoin.
Mercados financierosimagen vía Shutterstock
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