Ibahagi ang artikulong ito
Bitcoin Volatility Break Out Vs VIX, Set Up Possible Pair Trade Opportunity
Lumalawak muli ang spread sa pagitan ng BTC at S&P 500 na ipinahiwatig na Mga Index ng volatility.
Dis 2, 2025, 5:47 p.m. Isinalin ng AI
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
- Lumalawak ang spread sa pagitan ng BVIV ng bitcoin at ng VIX ng S&P 500, na nagpapahiwatig ng mas mataas na inaasahang volatility para sa BTC.
- Ang ipinahiwatig na pagkasumpungin ay sumasalamin sa pangangailangan para sa mga opsyon at hedging, kung saan ang mga Crypto Markets ay kadalasang mas mabilis na tumutugon sa mga pagbabago sa macroeconomic.
- Ang kamakailang breakout sa BVIV-VIX spread ay maaaring makakuha ng mga pares na mangangalakal.
Maaaring gusto ng mga pares na mangangalakal na naghahanap ng isang gilid na tumuon sa isang maliit na kilalang gauge na nakatali sa Bitcoin at sa S&P 500.
Ang gauge na iyon ay ang spread sa pagitan ng BVIV ng Volmex – ang 30-araw na ipinahiwatig na volatility index para sa BTC – at ang katapat nitong S&P 500, ang VIX index. Ang pagkalat ay nagsimulang lumawak muli, na nagmumungkahi na ang pagkasumpungin ng BTC ay inaasahang hihigit sa equity market risk.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang ipinahiwatig na pagkasumpungin ay naiimpluwensyahan ng demand para sa mga opsyon o mga instrumento sa pag-hedging.
"Kapag lumawak ang pagkalat ng BVIV-VIX, kadalasang nagpapahiwatig na ang mga Markets ay umaasa ng mas mataas na pagkasumpungin sa Crypto kaysa sa mga equities," sinabi ng Founder ng Volmex na si Cole Kennelly sa CoinDesk . " Ang mga Markets ng Crypto options ay mas mabilis na nag-aadjust sa liquidity at macro catalysts, kaya ang ipinahiwatig na pagkasumpungin ay kadalasang nauuna sa mga tradisyonal Markets."
Ang pagkalat kamakailan ay lumabas mula sa isang buwang hanay na paglalaro sa pagitan ng 20.000 at 32.000 at tumagos sa downtrend mula sa peak ng Marso 2024. Iminumungkahi ng mga pattern na ito na ang BTC ay malamang na makakita ng mas maraming volatility kaysa sa S&P 500 sa mga darating na araw.
Ang mga prospect ng pagkasumpungin ng BTC na nagiging medyo mas mayaman kumpara sa S&P 500 ay maaaring makaakit ng mga pares na mangangalakal upang isaalang-alang ang pagsalungat sa mga taya ng volatility sa BTC at sa S&P 500.
"Kapag ang BVIV–VIX ay lumawak nang makahulugan, tinitingnan ito ng ilang mangangalakal bilang isang kamag-anak na setup ng halaga: ang Crypto implied volatility ay namura o yumaman kaugnay sa equity volatility. Ang ganitong uri ng view ay karaniwang ipinahayag sa pamamagitan ng multi-legged cross-asset volatility trades sa halip na isang simpleng direksyong posisyon," paliwanag ni Kennelly.
Ang Trading volatility, isang capital-intensive na diskarte, ay nagsasangkot ng pagtaya sa mga pagbabago sa presyo sa halip na direksyon, kadalasan sa pamamagitan ng mga opsyon na hindi direksyon o volatility futures.
Hindi sinasabi na ang mga estratehiyang ito ay mapanganib, tulad ng iba pang mga dula, at nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay sa mga posisyon at sapat na kapital, na ginagawang angkop ang mga ito para sa mga institusyon.
